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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
ANOVAtabel這里，regression的自由度是k=1，Error的自由度是n-2，總自由度是n-1，為什么？
老師，這個(gè)題用計(jì)算器算是否是N=4,A=50000,Y/M=6%,FV=0→PV=?然后再用FV=?,Y/M=6%,N=17→PV=
老師，請(qǐng)問第40頁(yè)課件老師藍(lán)筆標(biāo)注的是不是錯(cuò)了，我記得是N(-d1)=1-N(d1)
老師好，請(qǐng)問為什么下面不是除以標(biāo)準(zhǔn)差（沒有除以n，而且這里面n我也不知道是什么）
為何X和X的協(xié)方差等于方差，方差的分母是n,協(xié)方差的分母是n-1，應(yīng)該怎么理解呀
算百分位數(shù)時(shí)，公式是L＝（n＋1）x y%, 這里的n 為什么要加一個(gè)1 ？
對(duì)于方差來說var=s2/n，如果說樣本方差不變，n越大，var越小，那efficiency不是也increase嗎
這一節(jié)配套的練習(xí)題1 為什么cov的df為n-1而非n-2（兩個(gè)變量）
為什么autocorrelation of the residual 的 standard error = 1/根號(hào)68？另一個(gè)老師說T = n-p, 這道題的n 和p是多少？
樣本方差的計(jì)算，考慮自由度的話，還能用【平方的期望-期望的平方】公式嗎？是否算出后需要乘以n/n-1
老師，請(qǐng)講解一下官網(wǎng)“Ahti Maalouf Case Scenario”這一題？path不是等于2^N（N是債券期數(shù)）嗎？
ACTR不是等于1/n乘以標(biāo)準(zhǔn)差，老師的推導(dǎo)有問題把，為啥他能寫出ACTR等于1/n乘以方差？
計(jì)算RMSE視頻上說是n-1和原版書第9題說是n，有沖突，應(yīng)該原版書上是對(duì)的吧
老師，這個(gè)BSM的假設(shè)，return到底是服從log N還是N分布？紀(jì)老師和原版書上是兩種說法，哪個(gè)正確？謝謝
請(qǐng)問MAD會(huì)出現(xiàn)樣本取值-推斷統(tǒng)計(jì)里的N-1做分母的情況嗎？還是無論什么情況，MAD都是除N的？
金程問答