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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
n-firm ratio和HHI都不能反應(yīng)barrier to enter嗎？
Ly這個(gè)公式中如果n是偶數(shù)怎么辦，能舉個(gè)例子嗎
第五問(wèn)，1/N 對(duì)應(yīng)的comment3 為什么要“regular rebalancing”
為什么這里除的樣本標(biāo)準(zhǔn)差不用除以根號(hào)n？
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個(gè)公式了呢
請(qǐng)問(wèn)其中的N可否等於30*12=36 假定貸款30年？
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號(hào)n
1。為什么不是 賣空?qǐng)?zhí)行價(jià)乘以N（d1)份債券？
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個(gè)求PD就是求N（-d2）嗎
(2)=(3)/(1)＋(3) 二類的公式表示？ 問(wèn)題3：F1 score的意義在于 讓precision和recall之間取得一個(gè)平衡，所以可以理解為：不是要P或者R最大，而是要讓F1最大即最好？問(wèn)題
有幾個(gè)問(wèn)題不太理解：針對(duì)圖1： （1）CTA是不是指的市面上現(xiàn)在準(zhǔn)備可以用來(lái)交割的債券？ （2）PBV（f）是不是代表標(biāo)準(zhǔn)的交割的債券的收益率每變化1個(gè)bis，債券價(jià)格變動(dòng)的金額，所以PBV（f
M odule5課后題28題，在原回歸方程regression1的基礎(chǔ)上做了一階差分后的方程2，case內(nèi)容給出的圖1中T檢驗(yàn)不是D-F檢驗(yàn)，而是直接檢驗(yàn)的方程截距和斜率系數(shù)b0和b1的顯著性。我
第2小題，求樣本協(xié)方差的時(shí)候，自由度為何是n-1？視頻課一直讓我覺(jué)得是n-2，因?yàn)樵趯?duì)總體相關(guān)系數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)中，t=(r-2)/sqrt((1-r2)/(n-2))，這個(gè)t分布的遵循的是自由度為n-2的分布，視頻課里面老師講的時(shí)候，就說(shuō)是因?yàn)榍髤f(xié)方差，里面有兩個(gè)變量的均值，所以是兩個(gè)限制條件。
公司金融課后題case6n36題，這個(gè)case計(jì)算value of equity，股利折現(xiàn)模型和剩余收益折現(xiàn)模型都可以用嗎？計(jì)算出來(lái)的結(jié)果是一樣的？n另外，38題計(jì)算的MVA=44055，而剩余收益
金程問(wèn)答