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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
合同資產(chǎn)是不是表示沒有履行完全部義務(wù)而收到履約完成的部分義務(wù)的款項，存在信用風(fēng)險和合同履約風(fēng)險，而應(yīng)收賬款是不是已經(jīng)履約完畢，只存在信用風(fēng)險，這么想對么
1）CMO和MPS是RMBS的兩種結(jié)構(gòu)嗎？2）創(chuàng)造CMO的目的是通過分層的方式管理Prepayment risk，MPS創(chuàng)造的目的是什么？3）Prepayment risk是提前償還風(fēng)險，credit risk信用風(fēng)險是信用等級下降的風(fēng)險嗎？
老師好，C選項的英語解析為什么說corporate bond credit spreads主要反映seller的信用評級而不是抵押品？這和A選項說的投資者獨立于seller的信用評級來評估credit risk是否矛盾？謝謝！
問題1:信用卡還款不是免息的嗎，為什么會有除了本金之外的利息償還？ 問題2:無論是銀行按揭貸款還是信用卡貸款，都是銀行打包出售貸款給了SPE，SPE發(fā)行ABS并將募集到的資金給銀行？
B選項為什么不能理解為：發(fā)行人通過內(nèi)部或者外部增級的方式進(jìn)行credit enhancement呢？發(fā)行人本身的信用質(zhì)量已經(jīng)很好了，為什么還需要內(nèi)部或者外部的手段進(jìn)行信用增級呢？
在計算excessreturn時，spread不是已經(jīng)包含了信用風(fēng)險（也即違約風(fēng)險體現(xiàn)在YTMspread中了）嗎？那么此處excessreturn計算在spread之外還另外減去預(yù)期損失，那么信用風(fēng)險不是重復(fù)考慮了嗎？為什么需要額外減去？謝謝
針對第74題的B選項，在案例中周老師說PROBLEM of LIBOR 時說，LIBOR只有一個，但銀行與銀行之間的信用風(fēng)險差異是比較大的，因此這是LIBOR的缺點，怎么這里又說LIBOR可以體現(xiàn)信用風(fēng)險了
模擬59題，這道題不太明白，可以再講解一下下嗎？聽完講解后，感覺應(yīng)該只有信用風(fēng)險。這樣就沒有答案了。 我的理解，覺得三個風(fēng)險都會有，出了信用風(fēng)險后，會引起其他風(fēng)險
Risk歷年題，2009年，第9題，B部分，答案中計算出forward contract的valuation為負(fù)，為什么是long方承擔(dān)信用風(fēng)險？valuation為負(fù)不是說明，long方虧錢，另一方承擔(dān)信用風(fēng)險嗎？謝謝
老師，請問什么情況下需要用時間切分，什么情況下用信用切分呢？
business risk跟什么屬于什么風(fēng)險？講義把它與操作風(fēng)險市場風(fēng)險信用風(fēng)險并列著
為什么信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法算出來的直接就是RWA，其他的算出來的都是capital
ginnie mae， freddie mac， fannie mae是做資產(chǎn)證券化的機構(gòu)還是做信用擔(dān)保的機構(gòu)??？
你好， 為什么國債要跌，信用債要漲？還有， 為什么price 下降， 我們要降低duration？謝謝。
金融危機時信用評級較高原因是什么？可以詳細(xì)解釋一下嗎？
金程問答