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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
合同資產是不是表示沒有履行完全部義務而收到履約完成的部分義務的款項，存在信用風險和合同履約風險，而應收賬款是不是已經履約完畢，只存在信用風險，這么想對么
1）CMO和MPS是RMBS的兩種結構嗎？2）創(chuàng)造CMO的目的是通過分層的方式管理Prepayment risk，MPS創(chuàng)造的目的是什么？3）Prepayment risk是提前償還風險，credit risk信用風險是信用等級下降的風險嗎？
老師好，C選項的英語解析為什么說corporate bond credit spreads主要反映seller的信用評級而不是抵押品？這和A選項說的投資者獨立于seller的信用評級來評估credit risk是否矛盾？謝謝！
問題1:信用卡還款不是免息的嗎，為什么會有除了本金之外的利息償還？ 問題2:無論是銀行按揭貸款還是信用卡貸款，都是銀行打包出售貸款給了SPE，SPE發(fā)行ABS并將募集到的資金給銀行？
B選項為什么不能理解為：發(fā)行人通過內部或者外部增級的方式進行credit enhancement呢？發(fā)行人本身的信用質量已經很好了，為什么還需要內部或者外部的手段進行信用增級呢？
在計算excessreturn時，spread不是已經包含了信用風險（也即違約風險體現(xiàn)在YTMspread中了）嗎？那么此處excessreturn計算在spread之外還另外減去預期損失，那么信用風險不是重復考慮了嗎？為什么需要額外減去？謝謝
針對第74題的B選項，在案例中周老師說PROBLEM of LIBOR 時說，LIBOR只有一個，但銀行與銀行之間的信用風險差異是比較大的，因此這是LIBOR的缺點，怎么這里又說LIBOR可以體現(xiàn)信用風險了
模擬59題，這道題不太明白，可以再講解一下下嗎？聽完講解后，感覺應該只有信用風險。這樣就沒有答案了。 我的理解，覺得三個風險都會有，出了信用風險后，會引起其他風險
Risk歷年題，2009年，第9題，B部分，答案中計算出forward contract的valuation為負，為什么是long方承擔信用風險？valuation為負不是說明，long方虧錢，另一方承擔信用風險嗎？謝謝
老師，請問什么情況下需要用時間切分，什么情況下用信用切分呢？
business risk跟什么屬于什么風險？講義把它與操作風險市場風險信用風險并列著
為什么信用風險標準法算出來的直接就是RWA，其他的算出來的都是capital
ginnie mae， freddie mac， fannie mae是做資產證券化的機構還是做信用擔保的機構?。?
你好， 為什么國債要跌，信用債要漲？還有， 為什么price 下降， 我們要降低duration？謝謝。
金融危機時信用評級較高原因是什么？可以詳細解釋一下嗎？
金程問答
