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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里指的是n上升到原來的4倍，S就下降到原來的2倍嗎？
可以講解一下這個(gè)N-1 （0.999）的分位數(shù)該怎么查表嗎
老師，您能看到我這道題目的的另一個(gè)問題嗎？ 老師回復(fù)我說，樣本期望是總體總值的n/N，這句話是什么意思呀？我不明白的點(diǎn)有以下： 1、期望就是均值的意思是吧？ 2、樣本均值是無偏的，那那個(gè)n/N是什么意思？ 3、樣本均值無偏代表著的意思：1樣本的均值=總體均值？還是2樣本均值的均值=總體均值？
老師，整個(gè)數(shù)量這一章中，關(guān)于自由度理這塊，雖然能知道是看限制條件，先開始的n-1，還可以理解，到后面的n-k-1和n-2就不太理解了，尤其是斜率的自由度等于殘差項(xiàng)的自由度，就更難理解。關(guān)于這塊能否再幫忙梳理釋義一下？
1，在算Test statistics時(shí)，分母是xigema/根號n，想問真正計(jì)算的時(shí)候方差是用xigema還是無偏方差S呢（即方差的計(jì)算是不是分母要用n-1呢） 2.用正常6步法給定alpha
% The harmonic mean return = (n/Sum of reciprocals) ? 1 = (10 / 9.714) ? 1. The harmonic mean return
老師請問一下 百題數(shù)量case2第2題 看t分布表格的時(shí)候，為什么df用29??？這里說斜率的自由度是n-2（n-k-1），但是不應(yīng)該是error項(xiàng)才是n-k-1嗎？斜率的自由度不應(yīng)該是1？(k)
百題III第四題，計(jì)算dirty price和clean price。類似例題在note上面計(jì)算使用了N=21，即next coupon payment作為settlement之后的第一次
，哪里來這么多的sample mean呢（即樣本平均數(shù)） 我之前一直理解的是，n越多，sample的分布更像N，即population的分布更像N。
哈哈哈 這題出的有水平！ 我連 1，2，5 這個(gè)年份都沒看 直接就去做了 做完才發(fā)現(xiàn) 3，4，沒給。真尷尬 哈哈。 用計(jì)算器重新按一遍 把F03設(shè)定成2次 就可以算出正確答案了。這題千萬不要
外匯市場的利率，分母還有即期市場利率，那怎么只有F與即期短期利率的關(guān)系呢？不考慮S嗎，不嚴(yán)謹(jǐn)吧 3.D選項(xiàng)(F-S)/S≈Ry-Rx，也只說了分子部分，不考慮分母S的情況嗎？？
答案里的表格沒懂，老師課上講：判斷在哪里借錢投在哪里要看兩國的利率比較。本題中r AUD>r BRL，題目中給的S和F是BRL/AUD，相當(dāng)于是rY>rX的情況，那難道不應(yīng)該是在AUD借，在BRL投
老師，請看下關(guān)于credit spread的推導(dǎo)，理論上ln(D/F)應(yīng)該是小于0的，前面有個(gè)負(fù)號，就應(yīng)該是大于0。如果T-t越大，spread就越小。但是不是應(yīng)該時(shí)間越長，信用利差越大么（時(shí)間越長，累積違約概率越高）。。。這個(gè)為啥推導(dǎo)是反的呢？
請問marktet portfolip 或者 optimal risky portfolio這個(gè)點(diǎn)中，是所有資產(chǎn)的組合嗎？比如市場上有n種資產(chǎn)，那么是不是n種資產(chǎn)都各自有權(quán)重？還是說有可能某些資產(chǎn)的權(quán)重是0？
標(biāo)準(zhǔn)誤不應(yīng)該是根號下標(biāo)準(zhǔn)差s除以樣本數(shù)量n嗎？樣本方差就是0.835除以199；標(biāo)準(zhǔn)誤不應(yīng)該還要除以一個(gè)n再開根號嗎
金程問答