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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
合同資產(chǎn)是不是表示沒(méi)有履行完全部義務(wù)而收到履約完成的部分義務(wù)的款項(xiàng)，存在信用風(fēng)險(xiǎn)和合同履約風(fēng)險(xiǎn)，而應(yīng)收賬款是不是已經(jīng)履約完畢，只存在信用風(fēng)險(xiǎn)，這么想對(duì)么
1）CMO和MPS是RMBS的兩種結(jié)構(gòu)嗎？2）創(chuàng)造CMO的目的是通過(guò)分層的方式管理Prepayment risk，MPS創(chuàng)造的目的是什么？3）Prepayment risk是提前償還風(fēng)險(xiǎn)，credit risk信用風(fēng)險(xiǎn)是信用等級(jí)下降的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師好，C選項(xiàng)的英語(yǔ)解析為什么說(shuō)corporate bond credit spreads主要反映seller的信用評(píng)級(jí)而不是抵押品？這和A選項(xiàng)說(shuō)的投資者獨(dú)立于seller的信用評(píng)級(jí)來(lái)評(píng)估credit risk是否矛盾？謝謝！
問(wèn)題1:信用卡還款不是免息的嗎，為什么會(huì)有除了本金之外的利息償還？ 問(wèn)題2:無(wú)論是銀行按揭貸款還是信用卡貸款，都是銀行打包出售貸款給了SPE，SPE發(fā)行ABS并將募集到的資金給銀行？
B選項(xiàng)為什么不能理解為：發(fā)行人通過(guò)內(nèi)部或者外部增級(jí)的方式進(jìn)行credit enhancement呢？發(fā)行人本身的信用質(zhì)量已經(jīng)很好了，為什么還需要內(nèi)部或者外部的手段進(jìn)行信用增級(jí)呢？
在計(jì)算excessreturn時(shí)，spread不是已經(jīng)包含了信用風(fēng)險(xiǎn)（也即違約風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在YTMspread中了）嗎？那么此處excessreturn計(jì)算在spread之外還另外減去預(yù)期損失，那么信用風(fēng)險(xiǎn)不是重復(fù)考慮了嗎？為什么需要額外減去？謝謝
針對(duì)第74題的B選項(xiàng)，在案例中周老師說(shuō)PROBLEM of LIBOR 時(shí)說(shuō)，LIBOR只有一個(gè)，但銀行與銀行之間的信用風(fēng)險(xiǎn)差異是比較大的，因此這是LIBOR的缺點(diǎn)，怎么這里又說(shuō)LIBOR可以體現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)了
模擬59題，這道題不太明白，可以再講解一下下嗎？聽(tīng)完講解后，感覺(jué)應(yīng)該只有信用風(fēng)險(xiǎn)。這樣就沒(méi)有答案了。 我的理解，覺(jué)得三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有，出了信用風(fēng)險(xiǎn)后，會(huì)引起其他風(fēng)險(xiǎn)
Risk歷年題，2009年，第9題，B部分，答案中計(jì)算出forward contract的valuation為負(fù)，為什么是long方承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)？valuation為負(fù)不是說(shuō)明，long方虧錢(qián)，另一方承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要用時(shí)間切分，什么情況下用信用切分呢？
business risk跟什么屬于什么風(fēng)險(xiǎn)？講義把它與操作風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)并列著
為什么信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法算出來(lái)的直接就是RWA，其他的算出來(lái)的都是capital
ginnie mae， freddie mac， fannie mae是做資產(chǎn)證券化的機(jī)構(gòu)還是做信用擔(dān)保的機(jī)構(gòu)?。?
你好， 為什么國(guó)債要跌，信用債要漲？還有， 為什么price 下降， 我們要降低duration？謝謝。
金融危機(jī)時(shí)信用評(píng)級(jí)較高原因是什么？可以詳細(xì)解釋一下嗎？
金程問(wèn)答