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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個公式了呢
請問其中的N可否等於30*12=36 假定貸款30年？
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號n
1。為什么不是 賣空執(zhí)行價乘以N（d1)份債券？
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個求PD就是求N（-d2）嗎
(2)=(3)/(1)＋(3) 二類的公式表示？ 問題3：F1 score的意義在于 讓precision和recall之間取得一個平衡，所以可以理解為：不是要P或者R最大，而是要讓F1最大即最好？問題
有幾個問題不太理解：針對圖1： （1）CTA是不是指的市面上現(xiàn)在準備可以用來交割的債券？ （2）PBV（f）是不是代表標準的交割的債券的收益率每變化1個bis，債券價格變動的金額，所以PBV（f
M odule5課后題28題，在原回歸方程regression1的基礎(chǔ)上做了一階差分后的方程2，case內(nèi)容給出的圖1中T檢驗不是D-F檢驗，而是直接檢驗的方程截距和斜率系數(shù)b0和b1的顯著性。我
為什麼這裡的pv(D)是無風(fēng)險債務(wù)呢？不是公司債務(wù)嗎？
第2小題，求樣本協(xié)方差的時候，自由度為何是n-1？視頻課一直讓我覺得是n-2，因為在對總體相關(guān)系數(shù)進行假設(shè)檢驗中，t=(r-2)/sqrt((1-r2)/(n-2))，這個t分布的遵循的是自由度為n-2的分布，視頻課里面老師講的時候，就說是因為求協(xié)方差，里面有兩個變量的均值，所以是兩個限制條件。
公司金融課后題case6n36題，這個case計算value of equity，股利折現(xiàn)模型和剩余收益折現(xiàn)模型都可以用嗎？計算出來的結(jié)果是一樣的？n另外，38題計算的MVA=44055，而剩余收益
老師您好！ 請問為什么這里再求方差的時候沒有使用n/(n-1)進行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結(jié)果是48%。因為在三
GBP forward。因為GBP在MXN/GBP中是基礎(chǔ)貨幣，所以roll yield = (S-F)/S = （19.6635-20.1115）/ 19.6635，roll yield為負。請問遠期合約到期時的spot=1.5985+650=19.6635。這樣對嗎？
2. 老師好，PPP：不同地方貨品價值應(yīng)該一樣，real rate 一樣，所以inf(d)>inf(f),會導(dǎo)致 e(1)>e(0) 然后本幣貶值uip：nominal int 越高，然后貶值
老師好，我問的是習(xí)題冊的第344題。我記得f檢驗我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗?zāi)抢镏v過。也就是在多元線性回歸的時候，需要這個聯(lián)合檢驗。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細解釋一下吧。
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