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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問隨著n逐漸變大時，特別是接近于總體時，那這個樣本的方差不是更接近于總體方差嗎？可是按照這個公式樣本方差=總體方差/n,n變大，樣本方差則變小了，離總體方差越來越遠了
老師，請問百題的這個題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網(wǎng)上的答案，C選項那個答案n - 2也有疑問，因為SER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應該是n - 4，所以我想問問這個題的解答是怎樣的？
算tax的時候分子分母都是(1+r)^n，也就是n年的，那算出來的tax drag是不是 也應該是n年的，為什么可以直接和tax rate比。為什么第一個on occurred return,.drag大于rate，第二個on capital就是等于？而且rate等于，dollar金額大于？
老師我想問問，關于這個Sampling and estimation的表。之前講central limit Theory的時候提到滿足n>=30 和 已知方差和均值就可以得到結論，服從正態(tài)分布。那
老師，這頁PPT里提到如果第N項資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項資產(chǎn)賬面價值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會涉及digital 或者是physical settlement么
老師，是說只要進行假設檢驗，就是在t統(tǒng)計量的自由度就是n-k-1嗎？與樣本容量和之后使用z分布還是t分布無關？那之后如果我們查z表，都是正態(tài)分布了，df還是n-k-1嗎？我沒有明白n-k-1適用與什么情況？
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號內(nèi)是下標。 ppt中求的是第n-m項到第n-1項的均值和方差 而第一個式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯了？
N（d1）在at the money的時候等于1/2，N（d1）=1/2即此時d1=0。然而從d1的計算式來看，d1=0時S=K,此時ln s/k確實=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時N（d1）=1/2的結論呢？
Jackknife不是說每一次隨機刪除一個數(shù)，然后再抽樣嗎，那隨機刪除即使刪除到同一個數(shù)，下一步抽樣也可能抽到不一樣的，怎么會最多重復n次？應該是n*（n-1）次吧
想問下10筆deposit最后一筆不應該是在第9年收到嘛？為什么20年分的兩段不是n=9和n=11？
老師好，這題我怎么算都是B。PV=-250,000 FV=1,000,000 I/Y=3%/365 PMT=0, CPT N=16867.2745天。用算出來的N除以31，得出562.2425個月。
老師您好，前面不是說t分布的自由度是n-1嗎為什么總體相關系數(shù)假設檢驗里的自由度是n-2呢
這邊為什么除以11而不是12？沒有體現(xiàn)用unbiased的求啊。上課不是說沒有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1嗎？
204頁ppt，exercise 1 ，給出的duration是在3個月后即9月份（期貨到期日），進而計算N，為什么計算N的公式不是用6月份的duration？
第四門講義第164頁，這一題，VaRs為什么計算的時候股價直接乘以N倍標準差，不是要用均值減去N倍標準差以后取絕對值嗎？
金程問答