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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問紅圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤,還是黃圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗(yàn)或分布題目的時(shí)候，如何判斷是否要除以N？
老師您好，第三題的b里，為什么這個(gè)z-value分母的sd還要除以根號(hào)n，而不可以直接除以sd。到底什么時(shí)候需要除以根號(hào)n什么時(shí)候不需要？謝謝
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時(shí)，服從的是t分布。前后矛盾？？
這里的半方差和目標(biāo)半方差指的都是樣本的嗎？因?yàn)榉帜干铣氖?i class="highlight">n-1，那有總體的半方差嗎？是不是對應(yīng)分母上除以n就行了？
Module 7-書（2022-L1V1）P453-Exhibit 21中的最后一行寫著自由度是n-1，指的是哪個(gè)公式的自由度是n-1?為什么？
47題，1.這里N的符號(hào)是正數(shù)，是表示和標(biāo)地資產(chǎn)同方向操作嗎？標(biāo)地資產(chǎn)是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來是負(fù)數(shù)呢？
請問怎么判斷自由度什么時(shí)候該用n什么時(shí)候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過程嗎
想問一下百題的24題。為什么是(n+1)而不是n乘以80%呢。我知道公式是這么寫的，但是有什么好一點(diǎn)的解釋嗎，方便記憶。
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯(cuò)的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
PPT第22頁，誤差項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)誤的估計(jì)中，為什么兩個(gè)公式DF不一樣，前面是單元回歸的n-2，后面是多元回歸的n-k-1
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
視頻43：14秒在化簡時(shí)利用一二式相減，老師說藍(lán)色框中的式子相等可以約掉，一個(gè)是n-1項(xiàng)一個(gè)是n項(xiàng)可以這樣約掉嗎？
老師，這個(gè)第二題，視頻說用Sx這個(gè)數(shù)，但是我看答案里面，是根據(jù)第一個(gè)問題的方差再乘以n/(n-1)，應(yīng)該不是直接用Sx這個(gè)答案吧？
Case 3 第5題遞延稅收益算法為什么不是（1+r)^n -[（1+r)^n-1]*tax rate, 答案里是全部都上稅了，但課上講的是增值部分才交稅
金程問答