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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這頁(yè)P(yáng)PT里提到如果第N項(xiàng)資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項(xiàng)資產(chǎn)賬面價(jià)值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會(huì)涉及digital 或者是physical settlement么
老師，是說只要進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，就是在t統(tǒng)計(jì)量的自由度就是n-k-1嗎？與樣本容量和之后使用z分布還是t分布無關(guān)？那之后如果我們查z表，都是正態(tài)分布了，df還是n-k-1嗎？我沒有明白n-k-1適用與什么情況？
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號(hào)內(nèi)是下標(biāo)。 ppt中求的是第n-m項(xiàng)到第n-1項(xiàng)的均值和方差 而第一個(gè)式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯(cuò)了？
N（d1）在at the money的時(shí)候等于1/2，N（d1）=1/2即此時(shí)d1=0。然而從d1的計(jì)算式來看，d1=0時(shí)S=K,此時(shí)ln s/k確實(shí)=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時(shí)N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
Jackknife不是說每一次隨機(jī)刪除一個(gè)數(shù)，然后再抽樣嗎，那隨機(jī)刪除即使刪除到同一個(gè)數(shù)，下一步抽樣也可能抽到不一樣的，怎么會(huì)最多重復(fù)n次？應(yīng)該是n*（n-1）次吧
想問下10筆deposit最后一筆不應(yīng)該是在第9年收到嘛？為什么20年分的兩段不是n=9和n=11？
老師好，這題我怎么算都是B。PV=-250,000 FV=1,000,000 I/Y=3%/365 PMT=0, CPT N=16867.2745天。用算出來的N除以31，得出562.2425個(gè)月。
老師您好，前面不是說t分布的自由度是n-1嗎為什么總體相關(guān)系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)里的自由度是n-2呢
這邊為什么除以11而不是12？沒有體現(xiàn)用unbiased的求啊。上課不是說沒有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1嗎？
204頁(yè)ppt，exercise 1 ，給出的duration是在3個(gè)月后即9月份（期貨到期日），進(jìn)而計(jì)算N，為什么計(jì)算N的公式不是用6月份的duration？
第四門講義第164頁(yè)，這一題，VaRs為什么計(jì)算的時(shí)候股價(jià)直接乘以N倍標(biāo)準(zhǔn)差，不是要用均值減去N倍標(biāo)準(zhǔn)差以后取絕對(duì)值嗎？
老師您好， 160-161頁(yè) 紀(jì)老師講的這道題可否用我這個(gè)方法直接求出 β 然后直接就出 error的 方差呀，感覺更好理解姐不需要考慮 n-1和 n-2約分
百題中有一道hedge accounting的，說使用了hedge accounting的cash flow是2.95-3.1也就是（n-1年價(jià)格-n年價(jià)格），為啥和這個(gè)不一樣？
問下, FV的意義是最后 N 時(shí)刻, 除了PMT 之外, 如果還有其他現(xiàn)金流, 就輸入為 FV.此時(shí)N時(shí)刻,并沒有其他現(xiàn)金流輸入,為什么FV需要輸入25000呢?
第三個(gè)完全負(fù)相關(guān)的時(shí)候?yàn)槭裁碆R>N呢？假設(shè)相關(guān)系數(shù)是-1，N=3，代入公式里不就變成3/（2-3）得出負(fù)數(shù)嗎？
金程問答