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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出，F檢驗(yàn)可以用來(lái)找出，每個(gè)自變量單獨(dú)對(duì)因變量的解釋部分呢？我當(dāng)時(shí)做題，沒(méi)看出來(lái)是“單獨(dú)”??？就覺(jué)得，是自變量對(duì)因變量的解釋啊，覺(jué)得沒(méi)錯(cuò)，就選了。問(wèn)一下，咋看出來(lái)，是單獨(dú)的意思的？
老師，請(qǐng)問(wèn)reading21原版書(shū)習(xí)題，第14題，問(wèn)currency overlay program最適合哪個(gè)。為啥選B不選C呢，單獨(dú)聘請(qǐng)基金經(jīng)理管外匯，不就是進(jìn)行積極主動(dòng)的操作么，那B和C應(yīng)該都可以啊。第15題答案也說(shuō)明了F客戶(hù)的ACTIVE投資是overlay受益最大的呀
百題數(shù)量第一個(gè)case這里判斷是不是多重共線(xiàn)性。根據(jù)exhibit 5的相關(guān)性確實(shí)可以看出他們有多重共線(xiàn)性，但是上課說(shuō)的不是要看他們的t value都不significant，然后f 值significant嗎? 根據(jù)這個(gè)截圖不是應(yīng)該判斷他們沒(méi)有多重共線(xiàn)性嗎？
by non arbitrage,因?yàn)榈仁?+rx = (F/S)*(1+ry) , 也就是說(shuō)不管我去哪國(guó)投資，我貨幣最終的價(jià)值是一樣的即沒(méi)有套利空間？ 但PPT 里25頁(yè)有說(shuō)covered interest rate parity 有套利關(guān)系？
用0.7323和0.7350對(duì)比，所以就是F >S0*e^rt,這個(gè)理論價(jià)格，是cash & carry,所以借美金，買(mǎi)CHF,賣(mài)期貨。這樣也是一樣的吧？謝謝。
老師您好，這一題中F/S較大，所以是借X貨幣，換成Y貨幣，最后再換成X貨幣，應(yīng)該是這么個(gè)思路對(duì)吧。那這里用short這個(gè)詞，是表示的這個(gè)意思么~還是說(shuō)此處不管投資者的意圖是short還是long，直接比大小，然后按公式計(jì)算即可。
老師，我一共兩個(gè)問(wèn)題：1、backwordation的定義是S大于F吧？怎么老師講成了現(xiàn)貨價(jià)格下跌，期貨價(jià)格就下跌，就是backwordation？？？2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation？倉(cāng)儲(chǔ)成本這些因素到底影響的是什么？之前基礎(chǔ)班講的是一般來(lái)講市場(chǎng)都是contango的呀
, given the spotexchange rates and Libors: Se=F=129.67( 1.001 1.03 )=126.02為什么說(shuō)uncovered interest rate parity holds, then forward rate parity willhold？
這個(gè)是鎖定了6至9之間的利率，不是鎖定的是F6x9的期間的利率嗎？discount的時(shí)間如果是Nx30/360的話(huà)，那應(yīng)該是9個(gè)月instead of6個(gè)月。我的理解是選擇B而不是C，但是為何答案是選擇C呢？
這道題兩個(gè)問(wèn)題： 1、為什么不能用例題3中組合方差、殘差方差、市場(chǎng)組合方差和β的關(guān)系來(lái)解，我算了一下，殘差方差是負(fù)的，為什么？ 2、自由度n-1，n-2中的n是60嗎？如果是，RSS/TSS不等于R方，為什么？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計(jì)算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
根據(jù)看漲期權(quán)的推導(dǎo)，n(d2)1-n(d1)，這表示看跌期權(quán)的行權(quán)概率 大于 標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格比行權(quán)價(jià)格低的概率，這不合理呀，按照call option的推斷，類(lèi)比put option，行權(quán)要考慮的因素多，行權(quán)的概率應(yīng)該小于n(-d2)呀
MSS是平方和的均值，本身是沒(méi)法求的因?yàn)闂l件不足，與回歸結(jié)合后變成MSR對(duì)嗎？還有單元回歸df=n-1，多元回歸是n-k，那df=n-k-1是什么意思，代表多元回歸下的b1與b0相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)的df？
老師，equal weighted里面，為了保證每個(gè)股票的股數(shù)×股價(jià)=金額，所以根據(jù)股價(jià)調(diào)整股數(shù)，但調(diào)整出來(lái)的不一定是整數(shù)倍，假如有n個(gè)股票也是n元一次方程，可以有無(wú)窮多解，最重要是每個(gè)股價(jià)的權(quán)重都是1/n，做這個(gè)股數(shù)有什么意義？計(jì)算中也不體現(xiàn)
金程問(wèn)答