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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
浮動利率f和spot rate是什么關系，課堂老師說，f1=S0，錯位，之所以兜一大圈用債券定價法就是因為只能知道f1，后續(xù)f無法知道。 但計算折現(xiàn)因子B需要spot rate，既然出不同期限的spot rate，那不就相當于給出不同期限的f嗎？謝謝
老師，基本面模型里F和b搞暈…標準化求的是b，那F怎么求?。坷蠋熤v的是F表示與行業(yè)均值的偏離程度，是個標準差的概念。如果求F，怎么求？求標準差就可以？然后b的話要標準化。這樣？ 宏觀經(jīng)濟模型的話F是
我記得課上老師講forward point=F-S，這道題算forward point時用F-S/S，這個除以S是為什么？謝謝
為什么short-hedge在T時刻價值是F0-FT呢？long-hedge在T時刻價值是FT-F0呢？
精 您好，請問為什么heteroskedasticity會影響F-test？F-statistics=MSR/MSE，公式里沒有SEE或者Sb1，為什么還會影響呢？
老師好，第10題，為什么老師講的和答案解析又有出入，到底是K-F還是F-K啊
最后計算payoff時，是用S-F即1.23-1.27怎么理解的，為什么不可以是F-S
這章還沒講F分布，怎么會有F分布的題，那不是應該下一節(jié)才講的嗎?
2017版notes第二本書第69頁，F分布與t分布、F分布與卡方分布之間關系分別是什么？如圖
F（b）-F（a）是指小于等于b的部分-小于等于a的部分，那減下來的不是大于a小于等于b的部分嗎？
15題不懂。什么時候用F/S-1=rx-ry？什么時候用F/S=1+rx/1+ry？
這里的F公式，由1、2兩個方差平方作差，但與F分布實際公式不一樣，怎么理解
老師，F是forward discount S是什么呀？
f分布視頻里老師為什么沒講
金程問答
