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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
如果債券的預(yù)期回報率由5%降低到了3.73，那不就證明債券的價格上漲了，但第一問中說信用遷移對債券價格是負影響啊，這其中的矛盾有些不理解。
為啥這個b選項Repo Co.’s default risk. 翻譯不是repo這家公司的違約風險，而要翻譯為 repo這家公司面臨的信用風險？ 如果翻譯成前者，這道題b選項是不是也是正確的？
這里它說KAMC發(fā)行ABS，然后D選項說10m留在SPV上可以影響信用，怎么判定出來KAmC 不是SPV呢，一般不就是SPV發(fā)行的嗎？最先持有貸款的不是發(fā)行人吧
老師，百題63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風險的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標嗎，和60題的II有點矛盾
借：期初未分配利潤2.712（6.78×40%）貸：少數(shù)股東權(quán)益2.712借：應(yīng)收賬款20.34（135.6×15%）貸：信用減值損失20.34借：少數(shù)股東損益8.136（20.34×40%）貸：少數(shù)股東權(quán)益8.136（20.34×40%）這也不太懂
老師，這題為什么選A呀？A說延長應(yīng)收賬款信用期，那本來該當期收到的現(xiàn)金被延遲到了下期，本期CFO流入變少，那CFO不就decrease了？選項B也請老師解釋一下，謝謝。
老師 這題我可以這么理解嗎 A.lockout period expires過后 spe把本金給投資者，但是信用卡本金是不會改變的。C. 提前攤銷條款理解成支付寶花唄的分期（6期，12期），所以本金被改變了。
老師，SMM的公式中分母prepayment到底是本期實際支付的principal，還是本期實際支付的principal減去scheduled principal呢？如果是后者，那信用百題的113，是不是應(yīng)該在算出SMM 分母后再加上scheduled principal才對？
信用風險第7題，老師課上說的ELP=0*3%＋1*85%＋5*7%=1.9？這里的ELP為什么只是算到這三個相乘加總呢？下面的其他的LOSS不需要一起算嗎？原因是啥呢？謝謝老師
信用65題，為什么是D，為什么out of the money的風險更高？這個應(yīng)該執(zhí)行價比較低，現(xiàn)在掙不了錢。那in the money的現(xiàn)在就在掙錢，股價下跌時掙得更多不是應(yīng)該風險更高嗎？
老師你好，這兩道題挺像的，但是答案有區(qū)別，我沒明白如果按60題解題思路，58題local bank和global bank雙方信用質(zhì)量都惡化，那么雙方CVA都應(yīng)該增加吧，那就應(yīng)該選B？
這張右邊的手寫DR部分，可以理解為：一個最初是平價發(fā)行的十年期債券，在發(fā)行后，十年過程中，可能會因為發(fā)行方信用風險導(dǎo)致，該債券變成折價或者溢價債券？
ASW spread到底是什么意思啊？coupon rate-swap rate為什么近似等于債券相對于MRR的信用風險呢？講義里畫的那個圖，MRR的值和ASWrate 有關(guān)系嗎？為什么又說ASW rate是相對于MRR的spread呢？
IMA的方法市場風險有用到，但是市場風險是99%10天，不是一年的，這里說的都是一年的怎么理解，信用風險是一年的，有IRB的方法，IRB的方法和IMA一樣嗎
本節(jié)兩個例題中，為什么攤余成本的公式不一樣呢，債權(quán)投資中攤余成本=賬面余額一預(yù)期信用損失，而其他債權(quán)投資中是等于賬面余額，考試時這一步必須寫上去嗎？
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