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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
根據(jù)之前basis risk所講，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，當(dāng)市場(chǎng)處于contango時(shí)，S ST-FT roll yield<0。結(jié)論與老師推導(dǎo)出來(lái)的不一致，這其中的問(wèn)題在哪兒？謝謝！
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒(méi)有E（Ri）這一項(xiàng)，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
），這里的RDC和hedged return=foreign yield return +(F-S)/S 或者unhedged return有啥關(guān)系？
筆記P198中, 關(guān)于兩國(guó)間的匯率變化百分比的公式推導(dǎo)(F -S)/S=Rx-Ry，為什么經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為各國(guó)利率水平為0的時(shí)候，只把分母的Ry約等于0，而分母的Ry卻要保留呢？
第6題B，老師說(shuō)CC<0不能說(shuō)明什么，可是我覺(jué)得CC<0可以變相視為一種CB，那么其他條件不變的情況下，CB上升，則說(shuō)明F<S，和A選項(xiàng)的結(jié)論是相同的，為什么不能選B？
the model incorrectly identifies a company as a target】.” 同時(shí)提到了inaccurate和FP（第一類錯(cuò)誤），那應(yīng)該選擇F1 Score呀，為什么只需要Precision呢？
這題我選中間項(xiàng)B帶入，用計(jì)算器CF0=-50w ，C01 =6 ，F01=2 ，C02=58.96，然后按了IRR算出來(lái)巨大，感覺(jué)是沒(méi)用15折現(xiàn)率這個(gè)條件，如果用計(jì)算器算這題該咋帶入？
這個(gè)題我用計(jì)算器知四求一算出前四年的ytm R1和前五年的ytm R2，然后用遠(yuǎn)期連續(xù)復(fù)利公式F=(R2T2-R1T1)/(T2-T1)，這樣為什么不對(duì)呢？
百題case7第二題：標(biāo)價(jià)是USD/EUR的形式，擔(dān)心EUR下跌，所以是short position. 當(dāng)EUR相對(duì)USD升值，F>S, 說(shuō)明賣的更貴了，應(yīng)該是positive roll yield. 老師我的理解出錯(cuò)在哪里？遇到這種roll yield解題思路是什么？
這道題有兩個(gè)問(wèn)題：1.為什么計(jì)算Equity 有時(shí)候是用新的INDEX/舊的INDEX，有時(shí)候是用新-舊/舊呢？2.計(jì)算浮動(dòng)利率其中的0.0142是哪來(lái)的？浮動(dòng)不應(yīng)該是1+f(90)*90/360嗎
視頻十五分二十四秒時(shí)說(shuō)的，價(jià)格變動(dòng)越小越好應(yīng)該是指Δs+Δf*h的絕對(duì)值越小越好吧，但是為什么直接看方差呢？就算方差很小，如果這個(gè)式子是趨向一個(gè)非零值的話那也價(jià)格變動(dòng)不小啊
請(qǐng)問(wèn)為什么M-F模型推出來(lái)的是實(shí)際利率的變化而pure模型推出來(lái)的就變成名義利率的變化了，老師說(shuō)此時(shí)沒(méi)有實(shí)際經(jīng)濟(jì)變量的改變所以實(shí)際利率不變？能具體說(shuō)一下這里嗎。
問(wèn)題老頭子有兒子a兒子b女兒c，a有太太f兒子g老頭子立了遺囑a10萬(wàn)，b10萬(wàn)，c10萬(wàn)2018a去世了，次月老頭子去世了請(qǐng)問(wèn)這份遺囑還有效嗎？如果有效那這三十萬(wàn)怎么分
S0是現(xiàn)貨在0時(shí)刻的價(jià)格，St是現(xiàn)貨在t時(shí)刻的價(jià)格。 F0是期貨在0時(shí)刻賣出的價(jià)格，F(xiàn)t是期貨平倉(cāng)時(shí)候的價(jià)格？ 這里面不涉及到約定特定時(shí)間的交易價(jià)與期貨實(shí)際成交價(jià)嗎？
金程問(wèn)答