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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1年就賣出去，為什么N=2？不應(yīng)該等于1嗎？
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
在central limit theory 中standard error of the sample mean 中 unknown population variance 為什么是s/squared(n) ？
關(guān)于HPR和EAR還是有些不懂，主要是求EAR和FV涉及的R和M、N取值問題。1、EAR是個(gè)年化收益率的概念，因此計(jì)算時(shí)不能有（1+R/M）M^N這樣的表述？2、但計(jì)算公式或條件給到的R一般是年化
知識(shí)點(diǎn)？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁上有提到過這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x
根據(jù)之前basis risk所講，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，當(dāng)市場處于contango時(shí)，S ST-FT roll yield<0。結(jié)論與老師推導(dǎo)出來的不一致，這其中的問題在哪兒？謝謝！
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒有E（Ri）這一項(xiàng)，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請問這個(gè)E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
），這里的RDC和hedged return=foreign yield return +(F-S)/S 或者unhedged return有啥關(guān)系？
筆記P198中, 關(guān)于兩國間的匯率變化百分比的公式推導(dǎo)(F -S)/S=Rx-Ry，為什么經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為各國利率水平為0的時(shí)候，只把分母的Ry約等于0，而分母的Ry卻要保留呢？
第6題B，老師說CC<0不能說明什么，可是我覺得CC<0可以變相視為一種CB，那么其他條件不變的情況下，CB上升，則說明F<S，和A選項(xiàng)的結(jié)論是相同的，為什么不能選B？
the model incorrectly identifies a company as a target】.” 同時(shí)提到了inaccurate和FP（第一類錯(cuò)誤），那應(yīng)該選擇F1 Score呀，為什么只需要Precision呢？
這題我選中間項(xiàng)B帶入，用計(jì)算器CF0=-50w ，C01 =6 ，F01=2 ，C02=58.96，然后按了IRR算出來巨大，感覺是沒用15折現(xiàn)率這個(gè)條件，如果用計(jì)算器算這題該咋帶入？
金程問答