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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好！ 請問為什么這里再求方差的時候沒有使用n/(n-1)進(jìn)行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結(jié)果是48%。因?yàn)樵谌?
風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)。能解析一下Charhart模型嗎？是不是兩個模型的唯一區(qū)別是最後一個因子，PSM是衡量流動性風(fēng)險(xiǎn)收益因子，而Charhat是衡量輸贏收益因子呢？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
金融產(chǎn)品與市場百題 15題還有10次coupon沒付，折現(xiàn)到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒付，折現(xiàn)到最初n等于7 這倆哪個錯了？
解析中的協(xié)方差 跟ppt里的協(xié)方差怎么不一樣 ppt里的分子是1/（n?1）這個n?1是什么意思呢 而且為什么不一樣呢
note 第4冊，277頁的這個example中，為什么N=4?題目中說還有4期coupon，整個債券到期，半年支付1次coupon的話，應(yīng)該是2年，N應(yīng)該=2啊
老師，我還是不太明白，針對valuation of warrants 的例題，渦輪的定價(jià)為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無法得到相同的答案呀
請問紅圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤,還是黃圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗(yàn)或分布題目的時候，如何判斷是否要除以N？
老師您好，第三題的b里，為什么這個z-value分母的sd還要除以根號n，而不可以直接除以sd。到底什么時候需要除以根號n什么時候不需要？謝謝
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時，服從的是t分布。前后矛盾？？
這里的半方差和目標(biāo)半方差指的都是樣本的嗎？因?yàn)榉帜干铣氖?i class="highlight">n-1，那有總體的半方差嗎？是不是對應(yīng)分母上除以n就行了？
Module 7-書（2022-L1V1）P453-Exhibit 21中的最后一行寫著自由度是n-1，指的是哪個公式的自由度是n-1?為什么？
47題，1.這里N的符號是正數(shù)，是表示和標(biāo)地資產(chǎn)同方向操作嗎？標(biāo)地資產(chǎn)是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來是負(fù)數(shù)呢？
請問怎么判斷自由度什么時候該用n什么時候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過程嗎
想問一下百題的24題。為什么是(n+1)而不是n乘以80%呢。我知道公式是這么寫的，但是有什么好一點(diǎn)的解釋嗎，方便記憶。
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