匯率遠(yuǎn)期和即期升水，貼水為什么不是contango和backwardation表示？
Quick ratio 不是(Current Asset - Inventory)/ Current Liability嗎？為什么第二題公式?jīng)]用這個(gè)？
題目問(wèn)的是2011年一季度的預(yù)繳情況，不是應(yīng)該使用2010年的數(shù)據(jù)嗎？為什么使用2009年的數(shù)據(jù)？
第一道題，計(jì)算收益率是否達(dá)到hurdle。為啥不是用project return=NOI/project cos是否大于hurdle rate來(lái)判斷呢？前面有一道題（只給出了hrdle rate和NOI以及項(xiàng)目cost）就是用的上述內(nèi)容作為判據(jù)的。我理解這道題因?yàn)榻o出了第三年末的項(xiàng)目?jī)r(jià)值，因此可以計(jì)算出irr，但是為啥不能直接用project return作為判斷依據(jù)呢？
為什么說(shuō)消除了外幣風(fēng)險(xiǎn)后，投資收益率就等于本幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率？這個(gè)結(jié)論是依據(jù)哪個(gè)公式得來(lái)的？
例題講解中，過(guò)了5年，7年期到期的債券為何只剩下1年了？不是應(yīng)該還剩2年嗎？
這題不是說(shuō)他買了一個(gè)大房子來(lái)獲得雙重國(guó)籍嗎？為什么不算投資移民?？梢越馕鲆幌氯齻€(gè)選項(xiàng)的意思嗎
方差不是越小越好嗎？為什么課程里說(shuō)MSR越大越好？
Q6 management’s risk–return objectives 是指policy portfolio 嗎？
第一題題目說(shuō)highest probability、為什麼不是選return 最高的呢？
rebalacing 時(shí)，是不是我們操作的range 不能超出SAA中規(guī)定的range？
交易CDO equity tranche，是指交易CDS來(lái)買賣保險(xiǎn)嗎？什么情況下才是交易equity tranche本身？
像Parker講的，我把多因子風(fēng)險(xiǎn)模型的因子return代入MVO得到資產(chǎn)配置不行嗎？對(duì)的??！
老師我有一個(gè)問(wèn)題，如果會(huì)計(jì)上對(duì)一筆費(fèi)用進(jìn)行費(fèi)用化，稅法又進(jìn)行資本化，我能理解稅法上的資產(chǎn)大于會(huì)計(jì)，所以產(chǎn)生DTA（可能由于折舊或其他因素），但為什么不能從費(fèi)用角度看待會(huì)計(jì)的費(fèi)用化會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期利潤(rùn)低于稅法從而形成DTL呢？
這里convexity計(jì)算出來(lái)是182.1437。前面那個(gè)圖里面最后一列Convexity計(jì)算出來(lái)是189.058。為何是不一樣的？
金程問(wèn)答