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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第五題這個表是否可以這樣理解：單個 t 檢驗的值要和關(guān)鍵值1.65來比， 對應(yīng)的P value就是0.1，都沒有小于0.1因此不能拒絕原假設(shè)，表明都不是顯著不為0，然后 F沒有給關(guān)鍵值是多少，因此
老師，我有兩個問題：1、沒明白buying bonds with a maturity longer than the investment horizon這條交易策略和騎乘效應(yīng)f大于s時獲得高收益
P400 Example5 Q3 首先是想問下是不是因為這里forward point都大于0，所以S-F小于0，roll yield小于0？其次想請老師具體介紹一下roll的操作，最開始是買了
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對沖嗎？假設(shè)沒錯的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來感覺F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問題呢？
宏觀模型公式，用的時候把市場的GDPsurprise帶進去就得到了想要的結(jié)果。 不太理解得是fundamental模型，解答中說先求出b，b在我行看來就和宏觀模式中的F是一個概念，通過b和R回歸出F
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風(fēng)險
R22例題7：n1. 為什么brokerage account balance只能最多到500萬？哪里寫了？nn2. 為什么最后圖表寫total fixed income是500W和750W，里頭不含了equity嗎？n
可不可以這樣理解，稅基實際上是bv的概念，n如果考核時點，accounting中資產(chǎn)的稅基更大，n就說明他前期攤折的比稅法上的少，以后要多交，所以產(chǎn)生dtl
老師好，提問：在放入免稅賬戶TEA中的資金都是稅后的，課件上的公式為（1 r)^n *(1-T),這個稅率為什么不放在里面，不是[1 r（1-t）]^n
您好 請問老師講的第二點，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當(dāng)n大于等于三十，總體標(biāo)準差已知用一種，總體標(biāo)準差未知用S
您好 請問老師講的第二點，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當(dāng)n大于等于三十，總體標(biāo)準差已知用一種，總體標(biāo)準差未知用S
不理解為什么一定要n-1呢，如果不能解釋b0直接去掉b0不就行了嗎，為什么一定要因為解釋b0而使自變量數(shù)量為n-1?
老師你好，第三題我可以用計算機首先計兩個債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計算這樣正確嗎?
老師好，我的做法是：將前面條件的：I/Y=7%變成7.5%，從而由n=4，I/Y=7.5%（算出PV=101.6747）和后面條件的n=3，I/Y=7.5%（由題干得PV=102.46）相比得出結(jié)果，這個思路不對嗎？
老師，這道題算出來的標(biāo)準差好像是100個樣本得出來的，我們那個n不用考慮那個100個樣本的影響嗎？難道不應(yīng)該先把最初的sd算出來再來算n嗎？
金程問答