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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)題目為什么用的s1而不用F1沒(méi)有明白，它這里一會(huì)用即期一會(huì)用遠(yuǎn)期匯率，這里到底用什么利率呢
老師，在stack and roll 的收益中，我能明白為啥S<F，會(huì)有benefit，但這個(gè)和basis為正時(shí)，short position才會(huì)有收益，怎么感覺(jué)是反的呀，這兩者有啥不同嗎？
精 最后一句話可以解釋下為什么f=iM嗎？另外，為什么利率二叉樹(shù)為什么會(huì)有重疊的樹(shù)叉，和r～logN有什么關(guān)系？
老師，行權(quán)帶來(lái)的NPV26.177為啥不用CF功能去計(jì)算，CF0和C01輸0，C02輸5，F02輸9，I輸10，這樣算也是對(duì)的吧？
value of forward 是不是有2種方法，用payoff折現(xiàn)到0時(shí)刻，用f0-k折現(xiàn)到0時(shí)刻，二者相等？見(jiàn)圖藍(lán)色的1和2公式。謝謝
老師 這里只能用這種方法計(jì)算嗎？我用計(jì)算器CF0=-190,C01=10,F01=40,I=10 無(wú)法計(jì)算，請(qǐng)問(wèn)是我公式錯(cuò)了，還是只能用那種代數(shù)的方法？
關(guān)于ride the yield curve的交易，如果forward curve與未來(lái)的spot curve重合，那么可以認(rèn)為沒(méi)有獲利機(jī)會(huì)么？如果forward curve在未來(lái)spot curve之上，即s<f，那么應(yīng)該買入（long)forward contract吧？
講義第25頁(yè)，為什么累計(jì)概率函數(shù)F（X）當(dāng)x不屬于1-6時(shí)是零呢？如果舉例x=7，那么CDF不應(yīng)該等于1嗎？
為什么不選B呢，之前不是有F=E(S)嗎？就是forward rate是未來(lái)spotrate的無(wú)偏估計(jì)量哇？所以未來(lái)FP會(huì)和預(yù)期的現(xiàn)貨價(jià)格converge
老師，我想問(wèn)一下，講義上總差異都是用標(biāo)準(zhǔn)?實(shí)際；分支才用的實(shí)際?標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)地方，老師總差異也寫(xiě)的是實(shí)際?標(biāo)準(zhǔn)了。這樣的的話，判斷F還是A就是反的呢。
ΔLIFO R不是應(yīng)該等于期末LIFO R 減期初嗎？因此LIFO R期初減期末應(yīng)該等于負(fù)的ΔLIFO R，因此，公式應(yīng)該是COGS f=COGS l+ΔLIFO R？
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒(méi)做過(guò)相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
f0不是未來(lái)的價(jià)格嗎，0時(shí)刻為什么會(huì)知道，那現(xiàn)在的操作，就是買現(xiàn)貨賣期貨這個(gè)操作，作用的是0-t這段時(shí)間，還是t以后的時(shí)間呢
這里最后一列factor surprise是F，左邊的列是貝塔，也就是一個(gè)factor的值和敏感值都給了，這已經(jīng)不是方程了，是所有數(shù)據(jù)都給了？
老師，第三小題的這個(gè)公式F/S=(1+R_IND)/(1+R_USD)是從哪里來(lái)的？您能把這個(gè)公式的解釋（公式名稱以及相關(guān)知識(shí)點(diǎn)）的截圖發(fā)給我嗎？
金程問(wèn)答