全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里為什么說short futures是在0時刻F0賣出期貨 Ft平倉？是什么意思？short futures不應(yīng)該是在T時刻以約定好的價格賣出么？
此題中遠(yuǎn)期利率f(1,1)=1.7677%,在計算DATE1的H節(jié)點時 1.7677%*e的(0.1)=1.9536 不等于例題中的1.9442 這是怎么回事？
老師好，這是百題第39題，之前課上講過說Chi square和F分布其實都是單尾檢驗(即使原假設(shè)是等號)而這題為什么是按照雙尾的來判斷呢？
老師你好，在第一個M-F model中，為什么只考慮G而沒考慮稅收T的影響？在第二個portfolio balance model里G和T都考慮了
42題的A、B怎么選還是沒看明白，應(yīng)該是持有方的便利性收益大才會F<S，難道不是供應(yīng)方持有嗎？為什么是消費者？
如果是short contact，當(dāng)未來真實的sport（1） < 0時刻鎖定的f（1,1），也可以套利。二者差值越大，合約價值不也就越大嗎？這道題明顯有漏洞啊
, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?
老師，這個知識框架圖上的153頁中，這個套利計算中，第二種是不是編寫有誤，我用紅筆改過來了，就是S和F反了，可以幫忙確定下么？
老師您好，請問forward point不應(yīng)該是匯率變化的百分比嗎？所以這道題中的forward price=S＋S*【(F-S)/S】=1.3549＋（-15.9）/10000*1.3549=1.352746?
請問下，這里的話，F按公式是我寫的這樣，但是這樣寫的話，不是要long spot，long DC，short FC了嗎，和書上寫的DC和FC相反。請問這個怎么理解呢
4、F檢驗：方差 卡方檢驗：兩組區(qū)別（定性） t-test檢驗兩個相互獨立的均值 Pair comparsion檢驗：檢驗兩個互不獨立的均值 老師，我這么總結(jié)對么？
答案說decline in economic of developing country? 怎么判斷。根據(jù)F/S=1+Rx/1+Ry, Ry是美國的通脹，較大，所以，Rx 也要提升才可維持匯率，也就是貨幣要少供應(yīng)才可以啊
在最后一個example里面，判斷從哪國借錢，為什么不能直接通過題目中給出的利率比較來判斷哪里借錢，而是要通過F/S的公式呢？
老師，累計概率分布函數(shù)F(X)，不就是圖二中，我紅筆涂出來的區(qū)域嗎？那就是面積啊，那這塊紅色面積，加起來不就是等于1嗎？
這個題老師公式中s*ke-rt是不是寫錯了呀，本題與k沒有關(guān)系呀又不是option,是不是想寫f=s*e-rt?
金程問答