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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，DFL的計算公式可不可以像DOL的計算公式Q(P-V)/Q(P-V)-F一樣寫成Q(P-V)/Q(P-V)-I呢？
老師，DFL的計算公式可不可以像DOL的計算公式Q(P-V)/Q(P-V)-F一樣寫成Q(P-V)/Q(P-V)-I呢？
老師，DFL的計算公式可不可以像DOL的計算公式Q(P-V)/Q(P-V)-F一樣寫成Q(P-V)/Q(P-V)-I呢？
老師您好 請問現(xiàn)貨的相關(guān)字母表示, 例如現(xiàn)貨價值V, 下表都是A...期貨下表是F這個好理解, 那請問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
這道題最后一步，用假設(shè)f=100，求出p=98.23，98.2，hpr都會是1.8%，但是如果用圖2公式計算答案應(yīng)該是c，考場遇見這種問題怎么處理？
解析中的公式，在課程中哪個視頻講到呀？公式等號右邊的rf是什么？無風(fēng)險利率嗎？還是r、f兩個變量的乘積？兩個變量又分別是什么？
老師，被動的factor策略是smart beta，就是跟蹤基礎(chǔ)上，像好的F傾斜，beta調(diào)高。主動的factor策略是選好因子排序，long前10%，short后10%，賺兩個alpha
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個式子為什么與期數(shù)無關(guān)啊。。。
第6題，只要是相互交叉持股，雙方都有conflict of interest，不可能只有單方有利益沖突，哪怕其中F公司的高ESG評分是符合Dogood公司的投資要求的，可以這么理解嗎？
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時并沒有提到，具體能否解釋下用途？
時，to=20（S0，0時刻時股票價格）*delta-f，我對于這個-f不太理解，因為明明是我們作為賣方，short了一個call，我們賣權(quán)，應(yīng)該是收到一個權(quán)費(fèi)f啊，那么在t0時刻我們組合的價值應(yīng)該是
這里寫的是還有10個付息日，折算到settlement 前一個付息日，N應(yīng)該等于11？
這個求YTM 按計算器步驟：100 FV enter 3.5 PMT enter 5 N enter 100.0056 +｜- enter CPT I/Y。對嗎
連續(xù)復(fù)利收益率不是(1+r)的N次方嗎？為什么它等于Ln(1+r)?
請老師解釋下，為什么有的題目5days看做樣本，除以4，有時候n又是5呢？
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