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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第三題，fixed rate = c, fixed swap rate=swap rate = c *n，這個(gè)理解對(duì)嗎？
自由度是相當(dāng)于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關(guān)的xy兩個(gè)樣本n不一樣怎么辦
這個(gè)公式里 df是自由度 那 n和k 分別代表什么呢 ？
為什么不是方差除N,那不就是2.45/40嗎
這道題兩個(gè)問(wèn)題： 1、為什么不能用例題3中組合方差、殘差方差、市場(chǎng)組合方差和β的關(guān)系來(lái)解，我算了一下，殘差方差是負(fù)的，為什么？ 2、自由度n-1，n-2中的n是60嗎？如果是，RSS/TSS不等于R方，為什么？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計(jì)算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
根據(jù)看漲期權(quán)的推導(dǎo)，n(d2)1-n(d1)，這表示看跌期權(quán)的行權(quán)概率 大于 標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格比行權(quán)價(jià)格低的概率，這不合理呀，按照call option的推斷，類(lèi)比put option，行權(quán)要考慮的因素多，行權(quán)的概率應(yīng)該小于n(-d2)呀
MSS是平方和的均值，本身是沒(méi)法求的因?yàn)闂l件不足，與回歸結(jié)合后變成MSR對(duì)嗎？還有單元回歸df=n-1，多元回歸是n-k，那df=n-k-1是什么意思，代表多元回歸下的b1與b0相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)的df？
老師，equal weighted里面，為了保證每個(gè)股票的股數(shù)×股價(jià)=金額，所以根據(jù)股價(jià)調(diào)整股數(shù)，但調(diào)整出來(lái)的不一定是整數(shù)倍，假如有n個(gè)股票也是n元一次方程，可以有無(wú)窮多解，最重要是每個(gè)股價(jià)的權(quán)重都是1/n，做這個(gè)股數(shù)有什么意義？計(jì)算中也不體現(xiàn)
教材P293-Module 4-Practice Problems-question 27-C問(wèn)，為什么答案寫(xiě)的是，P(RC < 3.7) = N(0.037 – 0.10)/0.12) = N
高登增長(zhǎng)模型中兩種公式Dn+1/(r-g)和Dn(1+g)/(r-g), n+1為開(kāi)始永續(xù)增長(zhǎng)之年，前者永續(xù)增長(zhǎng)階段價(jià)值以第n+1年為起點(diǎn)，后者以第n年為起點(diǎn)（當(dāng)然第一階段折現(xiàn)也少一年），為什么兩者相同
老師，我覺(jué)得這里用公式更好理解吧，put期權(quán)的delta=N(d1)-1，根據(jù)d1的公式與K負(fù)相關(guān)，K越小，N(d1)越大，則N(d1)-1越大，delta的絕對(duì)值越小，期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)越不敏感，需要的頭寸越少。這樣理解是否正確呢？
請(qǐng)問(wèn)這里的4-year period是要求開(kāi)4次根嗎？我的理解是，題目中出現(xiàn)n年的情況下，如果問(wèn)的是annual return，才開(kāi)對(duì)應(yīng)的n次的根號(hào)，如果問(wèn)的是n-year return的話，就直接連乘再減1，不需要開(kāi)根號(hào)的，是我理解錯(cuò)了嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)查表t檢驗(yàn)臨界值，是用自由度去查表還是用樣本N去查表？？？ 課后第一題，說(shuō)N是34，自由度是32，在0.05的顯著性水平下，t value是2.032？？？ 始終沒(méi)搞懂，究竟是用自由度對(duì)應(yīng)的值還是用樣本N對(duì)應(yīng)的值。。。
金程問(wèn)答