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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我覺得這里用公式更好理解吧，put期權(quán)的delta=N(d1)-1，根據(jù)d1的公式與K負相關(guān)，K越小，N(d1)越大，則N(d1)-1越大，delta的絕對值越小，期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格變動越不敏感，需要的頭寸越少。這樣理解是否正確呢？
請問這里的4-year period是要求開4次根嗎？我的理解是，題目中出現(xiàn)n年的情況下，如果問的是annual return，才開對應(yīng)的n次的根號，如果問的是n-year return的話，就直接連乘再減1，不需要開根號的，是我理解錯了嗎？
老師，請問查表t檢驗臨界值，是用自由度去查表還是用樣本N去查表？？？ 課后第一題，說N是34，自由度是32，在0.05的顯著性水平下，t value是2.032？？？ 始終沒搞懂，究竟是用自由度對應(yīng)的值還是用樣本N對應(yīng)的值。。。
老師，請通俗易懂地講解一下如何理解delta call，萬分感謝。我的理解是：delta定義了期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的敏感性。那么，（1）為什么delta call = N(d1）呢？ N(d1
（ML CASE Q2)C選項，記得單老師講的是懲罰項中l(wèi)ambda應(yīng)該設(shè)的很大（比如10000），這樣才能讓整體最小化的前提下，讓對應(yīng)的xi變的很小，才能達到減少features的目的。但C說在0和1之間所以應(yīng)該和前面的說法矛盾了，所以應(yīng)該不正確吧，請問怎么解釋？
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個推倒過程，看不懂，老師可否講講？這個過程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
老師，請問在這個87頁的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進去算出來的值和答案不同。
能解析一下題目嗎，還有解題步驟思路？ 還有不明白Rss的自由度不是n-1-k嗎，為什么這里是n-2？ 為什么coefficient＝2？
這里說的5的5次方，或n的n次方，意味著不同的順序也對應(yīng)著不同的情況，可是，既然是抽樣統(tǒng)計，為什么要考慮樣本的順序呢？
老師好，成對數(shù)檢驗這里計算Sd的時候，用的是樣本difference的標(biāo)準(zhǔn)差還是總體的呢，為什么計算總體的話是除以n，而計算樣本的是除以n-1呢？
老師，請問那我是不是可以這么理解，一年換N次，換M年，那么C=（1-Bmn）/（B1+B2+··Bmn），求出C以后，年化的swap rate=C*N即可，您看對不？謝謝
老師，這道題給的是required-rate-of-return,所以直接用FV/（1+r）^n,如果是給的stated-annual-rate,那是不是要先變成EAR，然后用FV/（1+r）^n,這個公式啊？
這題可以用N（d2）=71%查表查到d2等于多少 再利用公式d2=d1-sigmma*T*0.5算出來d1查表查n（d1）嗎
老師 這道題n=36，用的是t檢驗 但case3里的題 n=50，用的是z檢驗，1.96和2.032差的還是挺多的，如果考試的時候遇到這種情況，該怎么判斷用t還是z呢
講義中的COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/n，但也有公式COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/（n-1），請問GARP協(xié)會有對Covariance進行統(tǒng)一定義嗎？
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