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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
P13中關(guān)于即期利率和遠(yuǎn)期利率的計(jì)算中是只可以用普通復(fù)利的公示嗎？還是普通復(fù)利和連續(xù)復(fù)利的公示都可以用？ 為什么其中給出的例子不管是即期利率還是遠(yuǎn)期利率都要除以2呢？ 若是想求F1,1.5這個(gè)
Reading 44第17題。在多因子模型中，宏觀經(jīng)濟(jì)模型的因素（F）反映了未曾預(yù)計(jì)的成分（surprise），而基本面模型中的因素（F）反映了特定企業(yè)數(shù)值較諸行業(yè)全體平均值的偏離程度
請(qǐng)問For simple linear regression, the F-test tests the same hypothesis as the t-test. 這里的hypothesis是
T檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為0說明所有自變量與因變量無線性關(guān)系，F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量顯著說明至少有一個(gè)自變量與因變量有線性關(guān)系，這為什么可以說明自變量有多重共線性?另外F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是回歸標(biāo)準(zhǔn)差與殘差標(biāo)準(zhǔn)差之比，為什么可以說明自變量與因變量之間有線性關(guān)系?這個(gè)雖然考試不太可能考，但是有助于我更好地理解。謝謝
Q67：spot curve和forward curve之間的轉(zhuǎn)換，S→F沒有問題。F→S的時(shí)候，為了得到S1、S2、S3……，一個(gè)前置條件是不是要已知“0y1y”。我的問題是，forwad
回到我剛才上一個(gè)問題，講義14-139，關(guān)于金融計(jì)算器，還有一個(gè)疑點(diǎn)，我發(fā)現(xiàn)在計(jì)算NPV和IRR 時(shí)候， ENTER 鍵是不是只要屏幕有提示就一定需要輸入，但是我上下選擇鍵后，跳出F01，F02這些
如果考幾種折舊法下的折舊金額差異，n考的都是同一年的折舊額在幾種方法下的比較吧n因?yàn)橛⑽拈喿x理解關(guān)系，前面做的一題前兩年ddb，后3年straight line，問第4年的直線折舊額跟ddb差多少n我直接理解成第4年的直線折舊額跟實(shí)際執(zhí)行ddb的最后一年差多少了
ppt4-23,n值增加，是指做的實(shí)驗(yàn)次數(shù)增加對(duì)嗎，而不是每次樣本抽查量增加是嗎？比如說一次抽查10個(gè)人，所以n=1,如果抽取5次，每次10個(gè)人，n=5是嗎？每次抽取10個(gè)人是永遠(yuǎn)不能變得對(duì)嗎，只能不斷的增加實(shí)驗(yàn)次數(shù)，然后sample的均值才會(huì)趨近于總體的均值？
我想問老師個(gè)問題，以前求兩個(gè)數(shù)的均值（X）=X1＋X2/n, 這里求X的均值沒有除以N，而直接是乘以每個(gè)數(shù)的概率，是否是因?yàn)橐郧暗母怕拭總€(gè)數(shù)是等概率，1/n.我這里對(duì)于求期望的理解很模糊，為什么方差和均值都可以用期望來求，是不是只要是涉及到概率，都可以用期望來求解呢？
老師好，這是押題卷第三題，求股指期貨的variation margin. n跌破maintenance margin后補(bǔ)充保證金到initial margin，這點(diǎn)我沒有疑問。但是題干用
關(guān)于confidence interval。經(jīng)常對(duì)兩個(gè)公式混淆，一個(gè)是μ+-多少倍的標(biāo)準(zhǔn)差，一個(gè)是樣本均值+-k倍的標(biāo)準(zhǔn)誤（sigma/根號(hào)n或者sigma/根號(hào)n），請(qǐng)問如何辨別使用這兩者？二者的區(qū)別僅僅是前者對(duì)象是總體二后者是樣本嗎？或者能否直接根據(jù)題目有沒有給出樣本數(shù)量n來判斷？
中心極限定理是不是我對(duì)一個(gè)總體分批次求均值，得出一系列均值，這些均值服從N(μx,σ ^2/n)的正態(tài)分布，隨著自由度n的增加偏差越小，這樣的方法適用于任何分布，那么這道題的題干說的是樣本的均值大于10.6%的意思就是告訴我們可以用中心極限定理，這樣理解可以嗎？
第15題。按日復(fù)利，我首先想算出多少天后投資款能從250000漲到1000000。所以列公式（1+3%/365）的N次方=1000000/250000，化簡(jiǎn)后得到n*ln1.0001=ln4，然后求
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
金程問答