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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
熒光筆標(biāo)的那一句 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是市場回報(bào)相對于標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過無風(fēng)險(xiǎn)利率導(dǎo)致S>F？
老師您好這塊我有點(diǎn)懵。為什么連續(xù)均勻分布是這樣的圖 剛才講的F(x)那個圖與y圍成的面積 那個是什么圖啊 那個不也是連續(xù)均勻分布嗎 這兩個密度函數(shù)有什么區(qū)別
01:31:54 老師在總結(jié)reading23：understanding th c/f中，第四個點(diǎn)中，說direct method 求cfo是考一收一支，難道不是應(yīng)該一收四支嗎？
老師，那個利率評價(jià)理論，經(jīng)常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個知識點(diǎn)的，請指導(dǎo)，謝謝
老師您好！ 請問我這樣理解對不對，B/S的內(nèi)容是由I/S、OCI、C/F、statement of changes in equity組成的？請問CFA以及實(shí)務(wù)中有沒有什么業(yè)務(wù)或操作只影響B(tài)/S而不影響其他所有表格？ 謝謝！
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個小錯誤？將連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)化為季度復(fù)利的式子，等式右邊應(yīng)該是1 f/4，這是代表一個季度的，四次方的話就是一年的了
老師好，F＞S，代表遠(yuǎn)期匯率大于即期匯率，X貶值。我不太明白為什么Rx更高的情況下，市場會預(yù)測X貶值呢，加息應(yīng)該會帶來本幣升值才對啊。
所以本題中給出的信息足以estimate future JPY/GBP嗎？好像沒有看到幾個月后兩國利率/匯率的變動。難道是F/E(S0)=(1+rJPY)/(1+rGBP)?麻煩老師分享一下正確操作步驟，謝謝！
老師講到，右邊這張圖，為什么是和long int rate future 對應(yīng)的？short int rate future 的價(jià)格公式不是也是F=100-（r*100）嗎，為什么這張圖不能用shrot? 如果是short，它的圖形是什么樣呢？
對CIP公式表達(dá)的含義有點(diǎn)迷糊。這里的F是forward exchange rate對么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類檢驗(yàn)（t檢驗(yàn) z檢驗(yàn) p值檢驗(yàn) F檢驗(yàn) 卡方檢驗(yàn)）都有一個共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗(yàn)結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗(yàn)結(jié)果不顯著，不拒絕？
老師，第二問，roll yield這里，視頻解釋說F-S是負(fù)數(shù)，所以roll yield為負(fù)，想問下這個判斷方式，和匯率標(biāo)價(jià)方式有關(guān)么？像這個標(biāo)價(jià)是USD/EUR, 如果換成EUR/USD，這個roll yield就會換成正的？
請問在這個inter-market carry trade 例子中， 單單做intra-market carry trade 的 return 是比較高的，而且不需要承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)，為什麼還需要做 inter-market carry trade呢? 謝謝
金程問答