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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)先付年金和后付年金計(jì)算器對(duì)應(yīng)的N是什么意思呢？N與時(shí)間軸的關(guān)系是什么呢？
老師請(qǐng)問(wèn)一下，剛剛看見(jiàn)有同學(xué)問(wèn)，單老師講的時(shí)間序列課后題，n等于181沒(méi)問(wèn)題呀？為什么那位同學(xué)說(shuō)n為180
關(guān)于type Ⅰ and type Ⅱ error與樣本容量n之間的關(guān)系，請(qǐng)問(wèn)為何n增大(減少)時(shí)，type Ⅰ/Ⅱ減少(增大)？能否用畫(huà)圖結(jié)合文字的方式解釋一下？謝謝
什么時(shí)候直接乘以n/360，什么時(shí)候用指數(shù)(1+r)^(n/365)，是不是根據(jù)慣例而來(lái)的？也沒(méi)有什么道理可言，就記住唄？
老師，這章的課堂練習(xí)1，舉的例子用N=13算不出這個(gè)1088.63來(lái)，這個(gè)結(jié)果是N=12的，是我哪里沒(méi)明白嗎？
老師好 請(qǐng)問(wèn)option delta的時(shí)候前面要跟正負(fù)號(hào)嗎 call option’s delta = N(d1), put option’s delta = -N(-d1)嗎
這里的橫縱坐標(biāo)到底是自由度還是樣本個(gè)數(shù)，你n1,n2應(yīng)該是樣本個(gè)數(shù)，但視頻又說(shuō)是df，很奇怪
老師說(shuō)因?yàn)檫@里是樣本的covariance 所以最后是除以n-1，那如果是總體的話是除以n-2嗎？為什么？
如果取N=10，PV=1043.76,加上30的coupon，折現(xiàn)后算出的dirty price 為 1060.6085，與N=11計(jì)算出的結(jié)果為什么不一樣？
B-S模型的假設(shè)中，到底是lnS~N,還是logS~N，股票價(jià)格的對(duì)數(shù)收益率服從正態(tài)分布，那對(duì)數(shù)的底數(shù)是幾？
老師，樣本均值也需要自由度來(lái)調(diào)整嗎，我看講義里講的是樣本方差需要除以自由度n-1，但是均值還是除以n??？？
老師，為什么這里的correlation，用COV/ STDEV去算，這里的COV要除以n-1，而有一道題的COV不除以n-1，直接拿來(lái)用
假設(shè)債券期限為n年，半年付息一次，根據(jù)FV = PV （1+r/m）^mn，此題應(yīng)為 FV = PV （1+2%）^2n
請(qǐng)問(wèn) 半方差因?yàn)橹豢紤]低于benchmark的數(shù)據(jù)部分 為什么分母是n-1 而不是它的一半：（n-1）/2 呢？
請(qǐng)問(wèn) 為什么總體的分母自由度是N，不用減1呢？ 如果均值μ確定了 那自由變動(dòng)的變量個(gè)數(shù)也是N-1 吧？
金程問(wèn)答