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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師好 請問option delta的時候前面要跟正負(fù)號嗎 call option’s delta = N(d1), put option’s delta = -N(-d1)嗎
這里的橫縱坐標(biāo)到底是自由度還是樣本個數(shù)，你n1,n2應(yīng)該是樣本個數(shù)，但視頻又說是df，很奇怪
老師說因為這里是樣本的covariance 所以最后是除以n-1，那如果是總體的話是除以n-2嗎？為什么？
如果取N=10，PV=1043.76,加上30的coupon，折現(xiàn)后算出的dirty price 為 1060.6085，與N=11計算出的結(jié)果為什么不一樣？
B-S模型的假設(shè)中，到底是lnS~N,還是logS~N，股票價格的對數(shù)收益率服從正態(tài)分布，那對數(shù)的底數(shù)是幾？
老師，樣本均值也需要自由度來調(diào)整嗎，我看講義里講的是樣本方差需要除以自由度n-1，但是均值還是除以n??？？
老師，為什么這里的correlation，用COV/ STDEV去算，這里的COV要除以n-1，而有一道題的COV不除以n-1，直接拿來用
假設(shè)債券期限為n年，半年付息一次，根據(jù)FV = PV （1+r/m）^mn，此題應(yīng)為 FV = PV （1+2%）^2n
請問 半方差因為只考慮低于benchmark的數(shù)據(jù)部分 為什么分母是n-1 而不是它的一半：（n-1）/2 呢？
請問 為什么總體的分母自由度是N，不用減1呢？ 如果均值μ確定了 那自由變動的變量個數(shù)也是N-1 吧？
25分58秒的公式推導(dǎo)，nC2處應(yīng)該改為nP2吧，否則nC2應(yīng)該是是n！/（n-2）！*2！，
在算SE of estimate的時候，更號SSE處以的是更號n-2，這時候處以的是自由度。為啥這題就是處以更號n
年金問題的N 都要換算成月嘛？
N為什么要加一再乘以數(shù)位？（比如80%）
算MAD可以用標(biāo)準(zhǔn)差乘根號n嗎？
金程問答