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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
我在聯(lián)合F檢驗(yàn)里，要是只有b4不等于零，b5等于零了，也是備擇假設(shè)成立，那，不能證明5因素比三因素模型好吧？因?yàn)榈谖鍌€(gè)因素的斜率是0，并不能解釋，只能說4因素模型好吧？
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對(duì)呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
1.請(qǐng)問，圖一表格中的這個(gè)“standardError"是什么的標(biāo)準(zhǔn)誤？2.第二張我對(duì)于正確答案C的理解請(qǐng)問一下是否正確：對(duì)于只有兩個(gè)變量，t和F分布都可以用來檢驗(yàn)原假設(shè)b1是否等于0。對(duì)么？
1.Cdf,pdf,pmf圖形可以總結(jié)一下嗎，面積代表什么，長(zhǎng)和寬代表什么？ 2.Mixed distribution到底是什么意思，需要掌握到什么程度，是所有可能的分布都可能一起混合嗎？比如正態(tài)分布，t分布，F分布都混合起來嗎？
衍生品里有個(gè)疑問，比如美國人投資英國債券，外幣是英鎊，擔(dān)心英鎊貶值，所以short forward on 英鎊，那這種情況下，英鎊貶值是賺錢的；但是在要不要hedge里說要positive rollyield才hedge，那說明是f大于S，那不是外幣升值？
老師，關(guān)于roll yield，大前提是怕外幣貶值，所以要short forward。當(dāng)roll yield>0時(shí)，F>S，此時(shí)Forward的價(jià)格是上升的，表明大家可能預(yù)期外幣會(huì)升值，但是為什么
假如題干已知條件都是年化，而問題不是年化，按公式計(jì)算最后再轉(zhuǎn)換不行嗎？比如兩國利率和S都已知年化，求出F年化匯率，除以360，再乘以90，不就是90天匯率嗎？
老師，這個(gè)地方我有點(diǎn)弄混了。 書上說F是face value of debt, D是debt，這個(gè)face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
這個(gè)題目老師解答的數(shù)字跟題目里不一樣阿。我用的不是連續(xù)復(fù)利e，是用f＝s(1+rf)/(1+rd)計(jì)算出是無套利機(jī)會(huì)，但是用老師的連續(xù)復(fù)利就有套利機(jī)會(huì)了，請(qǐng)問到底怎么考慮？
老師，這里F檢驗(yàn)，說有b1b2b3b4..不就說明后面對(duì)應(yīng)多個(gè)X，是多元回歸嗎？為什么又說這里只研究單元回歸？如果研究單元回歸，就用顯著性實(shí)驗(yàn)去檢驗(yàn)B1是否為0，不就可以了嗎？
老師，case中提到的這個(gè)債券的yield=2.5%是指內(nèi)部回報(bào)率嗎還是？使用面值F=100000，C=7%（半年付息），T=15年，P=15600，r=1.5%算得的投資該債券的投資回報(bào)率不等于2.5%。也就是說題干中給出的這套數(shù)不匹配？
老師你好，想問一下第16條是因?yàn)轭}目是求半年的，所以S1，S2和F0三個(gè)數(shù)都除2？但是為什麼代入公式不是t1=0.5,t2=1嗎？這些次方都不用了？
這里不太明白，為什么在沒有發(fā)生流動(dòng)性陷阱時(shí)收益率曲線不可能向下傾斜？當(dāng)預(yù)期未來利率大幅下降時(shí)，流動(dòng)性更好，流動(dòng)性溢價(jià)下降，兩個(gè)都是下降的，于是f下降，收益率曲線向下傾斜呀
老師，那個(gè)利率評(píng)價(jià)理論，經(jīng)常會(huì)搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對(duì)嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的，以下這道題的解答和我理解的這個(gè)是相反的，暈了，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
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