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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好請問今年mock下午題26題A選項，外幣實際利率上升，導致外幣升值是什么邏輯，根據(jù)利率評價公式F增加，不應該是r DC增加嗎？
老師，我之前聽18年考試的基礎課，記得筆記寫著。異方差出現(xiàn)，bo b1 不變，但是t-test F-test R2 會變。突然不明白這個是為什么了……
t-test 沒有一個系數(shù)顯著區(qū)別于0 那不意味著t檢驗通過嗎 那f檢驗表明是顯著的 那意味著H0是拒絕還是不能拒絕
老師好，為什么在synthetic cash的時候不用像synthetic equity那樣，用rounding 后的合約份數(shù)*f*q再除以 （1+r)^T ，然后看需不需要再多買一些stock？
如圖，F(x)= （x1-x2)/(b-a), 不應該是（x2-x1)嗎。如圖老師的限制條件是X2大于X1，應該是大減小啊。
請問老師，溢價發(fā)行中，84是interest expense，在i/s上記-84，int paid100在C/F中的CFO記-100，那現(xiàn)在帳不平，剩下的14應該記在哪個科目里面？
老師，如果用(1+S3)^3*(1+f3,2)^2=(1+S5)^5做，到了1.4=(1+S5)^5這一步，怎么用計算器按出S5的結果？謝謝！
我用這里的(1+S1)*(1+f1,1)計算出的結果不等于(1+S2)^2，它們不是應該相等的嗎？我哪里算的不對嗎？
沒理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標嗎？那F越小，U也越小，那么U左側的概率就越小，說明越不容易違約？
老師，我想問一下這里是怎么一下就得出f（x）是在[0，1]上連續(xù)的？我就是不太懂是怎么確定區(qū)間就是[0，1]而不是別的范圍。
你好，關于自由度，我也是一頭霧水，例如原版書后題第28頁第22題，求針對斜率t檢驗的自由度是多少，N-1還是N-2，對于一元（K=1），這里我混淆了：1.單老師的課程，里面說，因為是求x和y的均值
老師 您好，這道題是信用風險強化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應該=-1.5086，謝謝老師
老師好，我藍框里的條件算了下拒絕域，用的這個式子，252*0.01+_1.96*根號下(252*0.01*0.99),算出來區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計算，應該是N<6吧，我哪里算錯了呢？謝謝！
想問一下一階導這里是怎么算的，我已經(jīng)完全忘記數(shù)學了[捂臉]n在經(jīng)濟第九課revenue中求nMR=25-Qd這個函數(shù)的來源于nTR=P*Qd=25Qd-0.5Qd^2n的一階導
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