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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
當(dāng)n足夠大時(shí)，Y的標(biāo)準(zhǔn)差就近似等于誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差
我查的分別是-2.05和3.08，代入得到N(-3.5867),就查不到了(??ˇ?ˇ??)
為什麼要查t表不查z表？ 它n是大於30喔
第二問中計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤為什么不用s/根號(hào)n這個(gè)公式呢？
樣本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根號(hào)N嗎
為什么這道題Pn是100，不是89.8??？n不是指tips嗎
1年就賣出去，為什么N=2？不應(yīng)該等于1嗎？
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
老師，您好！我想問一下，德國(guó)金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場(chǎng)出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對(duì)于任何商品期貨來說，如果其商品價(jià)格下降，都會(huì)出現(xiàn)期貨市場(chǎng)溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對(duì)于多頭期貨的
老師在講第3點(diǎn)的時(shí)候提到了兩種i情況，一種是A（出票人）記載不得轉(zhuǎn)讓，這種情況下，后續(xù)經(jīng)過轉(zhuǎn)讓過后的持票人F完全無法取得任何票據(jù)權(quán)利，主債務(wù)人（比如匯票承兌人）可以直接拒付；但如果C（背書人）記載
R34 options 1. 圖一上面公式 receiver swaption 為什么寫的是V payer ??？ 2） F fixed 是不是就是0時(shí)刻，合同里約定的forward swap
我不是很明白，這一題行權(quán)利率是0.6，那按理來說一個(gè)月后看三個(gè)月的即期利率和0.6比，利率小于行權(quán)利率就行權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)該是f（1,3），6月15到9月15的利率，怎么能是具體的利率呢，因?yàn)樗F(xiàn)在是
時(shí)候賣出；為什么五年后的債券價(jià)格要等于今天25年期的債券價(jià)格呢？這個(gè)前提得是今天這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，25年期債券的spot rate，和今天時(shí)點(diǎn)上的f（5，25）相等吧。然而這個(gè)active 管理的模型一個(gè)很重要的假設(shè)不是說spot rate是上升的嗎？這不是正好矛盾了？
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