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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這里Y的自由度為什么是n-1？
老師，這道題求N哪里錯了，怎么得到383年多？
N要大于9.8344，為什么不可以選d
為什么用÷n-1的那個標準差
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
Local Company是互換交易的頻繁用戶，經(jīng)常與主要的互換提供商Global Bank開展交易。近期，Global Bank的信用評級從AA+下調至A，而Local Company的信用
Notes 35.3第1題和第3題答案提到，Notching將對違約時損失（LGD）的衡量整合進了信用評級系統(tǒng)中，使信用評級同時包括了對違約概率（POD）和違約時損失（LGD）的衡量。為什么說Notching同時也衡量了債券違約時的損失金額呢？
本題我的疑義是，信用評級法，適用于沒有公開交易的債券的公司，用相同信用等級的公開交易的債券的YTM，作為本公司的債券的發(fā)行利率。而并不是本題答案所說的市場價格不可靠。
請教老師，CFA二級固收里提到的CVA，和FRM里面信用風險計量的EL有何區(qū)別？假如在進行估值時已計算CVA，是否不用再重復計算預期信用風險？而EL里的EAD是否為不違約情況下的現(xiàn)金流貼現(xiàn)值？
第33題問題是“有數(shù)個概念描述了信用危機的不同要素。下列哪個結論準確描述了這些概念”。而答案B是在流動性增加的市場中，買賣價差縮窄。這個答案跟問題有啥關系？答案至少要跟信用危機有關吧。
老師您好！請問credit curve和credit spread curve 都是指的信用利差曲線？原版書里好像沒有信用利差曲線的圖，我網(wǎng)上搜索了一些圖，但是仍然看不明白，老師能否幫忙找一張典型的能清楚的反應credit spread curve的圖？謝謝！
老師你好 第8題的III 我記得基礎班老師有提到過 ama的計算是仿信用風險的，這個怎么理解呢，這邊又提到和市場風險類似，老師能不能幫忙總結下 ama中哪部分是仿信用，以及哪里又是和市場風險相似？
Z-spread，到底反映了什么風險？單老師那邊說反映信用風險和流動性風險，這邊說反映信用風險，流動性風險和option risk？option risk 是什么？后面一段話又說它不適用于含權債券，一頭懵…
金程問答
