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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
時(shí)，to=20（S0，0時(shí)刻時(shí)股票價(jià)格）*delta-f，我對于這個(gè)-f不太理解，因?yàn)槊髅魇俏覀冏鳛橘u方，short了一個(gè)call，我們賣權(quán)，應(yīng)該是收到一個(gè)權(quán)費(fèi)f啊，那么在t0時(shí)刻我們組合的價(jià)值應(yīng)該是
老師我有一個(gè)問題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項(xiàng)分布是n次獨(dú)立的伯努利分布重復(fù)那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說這個(gè)題，我是應(yīng)該把它看成伯努利算V（5x），還是應(yīng)該用二項(xiàng)分布的方差公式。
我這里提個(gè)建議：在風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)這門課中，在定義函數(shù)calc_risk_neutral_probs時(shí)，建議可以將par直接定義為1，當(dāng)前課件中將par直接寫為1000，其實(shí)這個(gè)par并非末期n的價(jià)值
題目中說的resulting set我理解是一個(gè)集合，這個(gè)集合里的數(shù)字代表了the bankruptcy probabilities of a group of firms,也就是計(jì)算出來的N個(gè)公司
老師 我能理解Sx是某一組抽樣結(jié)果（例子中n為100）的標(biāo)準(zhǔn)差 也能理解SE是多組抽樣均值（例子中是3組）的標(biāo)準(zhǔn)差 但是我不明白依據(jù)SE=Sx/根號n的公式 為什么3組抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差會等于Sx除以根號n 另外這個(gè)Sx是三組抽樣哪一組的標(biāo)準(zhǔn)差呢 每組的標(biāo)準(zhǔn)差都不一樣啊 所以標(biāo)準(zhǔn)誤有多種結(jié)果嗎？
這兩道題，如果用金融計(jì)算器，第二張圖是按EAR算，PV=75000,I/Y=EAR=7.19,PMT=0,N=6,算出FV=-113759選項(xiàng)中就沒有了。但如果按照PV=75000,I/Y=7/4
在四分位數(shù)中為什么是n-1呢，，就像假如n是11個(gè)數(shù)，那第三個(gè)四分位應(yīng)該是用n/4=2.75，然后2.75*3=8.25 按照排列找第八個(gè)數(shù)和第九個(gè)數(shù)的差值再??0.25吧。請老師解答！我對這個(gè)四分位和傳統(tǒng)四分位的概念有點(diǎn)搞不清楚！
老師您好，我想問下Deferred tax asset 和deferred tax liabilityn為什么以財(cái)務(wù)報(bào)表為基準(zhǔn)的時(shí)候多交了30萬以后回還回來n稅務(wù)局本來就要這些稅啊，這個(gè)資產(chǎn)從哪還
47'47'' 永續(xù)年金第一個(gè)式子最后一項(xiàng)是第N年的話，分母為1+ r的N次方，第二個(gè)式子全都乘以1+r之后，最后一項(xiàng)應(yīng)該是分母為1+r的N-1次方,兩式相減，除了剩余第一年現(xiàn)金流之外，是否還應(yīng)該剩余第一式的最后一項(xiàng)？
老師，怎么理解ANOVA表格里的殘差項(xiàng)呀？還有我理解的殘差項(xiàng)自由度等于總體自由地減去自變量個(gè)數(shù)的原因是因?yàn)?i class="highlight">Xi對Y的影響程度固定，所以自變量前面的bi這個(gè)系數(shù)變動(dòng)是不自由的，不知道這樣理解對不對，因?yàn)椋野l(fā)現(xiàn)如果這樣理解了，我就不知道殘差指的是什么了，bi的個(gè)數(shù)嗎？還是散點(diǎn)圖上點(diǎn)的個(gè)數(shù)樣本個(gè)數(shù)？
圖一是其他假設(shè)檢驗(yàn)里的F分布的計(jì)算，雖然是雙尾，但是看右尾的時(shí)候用的是α/2即0.5%，這個(gè)我理解了。圖二是回歸里的F分布的計(jì)算，這里也是看右尾，但是用的是α，是要當(dāng)成一個(gè)特例來記嗎。我的疑問是，一般雙尾下如果找單尾表是要除以2的，這邊只用的是α是有其他含義還是特例呢，剛好將兩個(gè)對比下。
有幾個(gè)疑問，第一，視頻講義里面關(guān)于現(xiàn)金流是這樣的，C01表示現(xiàn)金流，F01表示出現(xiàn)的次數(shù)，為啥老師解釋的時(shí)候沒有寫F01呢？全部只寫的C01,C02之類的。第二個(gè)問題，C01 和CF1，兩個(gè)英文代碼都可以表示現(xiàn)金流嗎？跟著視頻學(xué)的是C01 ，這個(gè)CF是什么
老師，問下字符串占位的問題，在歷史var的計(jì)算里面。之前沒搞明白， 第一張圖format里面，冒號代表什么意思，前面為什么不需要加其他內(nèi)容？ 第二張圖為何要寫成0.2f，我看直接.2f就行，0代表了
老師好，我問的是習(xí)題冊第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個(gè)自變量才能夠進(jìn)行f檢驗(yàn)吧。我看這個(gè)345題里邊，它只有一個(gè)自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
金程問答