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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在指數(shù)分布中，X代表的是資產(chǎn)的價(jià)格，那么對(duì)應(yīng)的f(x）是什么含義呢？這道題我用的是ln120-ln112得出來(lái)的答案，但是我想不明白這么做對(duì)不對(duì)，以及l(fā)n120和ln112的含義是什么
老師你好，請(qǐng)問(wèn)基于比例合并法下，m公司合并f公司后的股東權(quán)益總額為啥變860了 這里您沒(méi)講，另外講義中留存收益250元中包含50元利潤(rùn)和其他綜合收益50元有其他綜合收益8元代表的什么呀
書(shū)上975頁(yè)的例題: 1，題目上說(shuō)前4年教育支出為0，為什么后面解題時(shí)F01=3？不應(yīng)該是4嗎 2，學(xué)費(fèi)增長(zhǎng)率是5%，投資報(bào)酬率是7%，為什么折現(xiàn)率是這個(gè)公式，可以講得詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
老師，為什么多步二叉樹(shù)例子當(dāng)中，初始股票價(jià)格是810元，Sud后價(jià)格是810，這個(gè)節(jié)點(diǎn)的f期權(quán)價(jià)值為什么是10，不是應(yīng)該不行權(quán)等于0，或者行權(quán)了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
學(xué)多了以后，對(duì)于給的自由度查什么表我開(kāi)始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因?yàn)槲矣浀每ǚ綑z驗(yàn)一組數(shù)據(jù)的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗(yàn)多組數(shù)據(jù)的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
你好，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)F小于es的時(shí)候，也就是說(shuō)FC貶值，我們long FC的意義是什么呢？當(dāng)投資期結(jié)束的時(shí)候，無(wú)論FC是否貶值我們都有換回DC，也就是說(shuō)long FC并沒(méi)有抵消FC帶來(lái)的損失，那么sell這個(gè)discount不是沒(méi)有意義嗎
我在聯(lián)合F檢驗(yàn)里，要是只有b4不等于零，b5等于零了，也是備擇假設(shè)成立，那，不能證明5因素比三因素模型好吧？因?yàn)榈谖鍌€(gè)因素的斜率是0，并不能解釋，只能說(shuō)4因素模型好吧？
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來(lái)了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來(lái)的不對(duì)呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
1.請(qǐng)問(wèn)，圖一表格中的這個(gè)“standardError"是什么的標(biāo)準(zhǔn)誤？2.第二張我對(duì)于正確答案C的理解請(qǐng)問(wèn)一下是否正確：對(duì)于只有兩個(gè)變量，t和F分布都可以用來(lái)檢驗(yàn)原假設(shè)b1是否等于0。對(duì)么？
1.Cdf,pdf,pmf圖形可以總結(jié)一下嗎，面積代表什么，長(zhǎng)和寬代表什么？ 2.Mixed distribution到底是什么意思，需要掌握到什么程度，是所有可能的分布都可能一起混合嗎？比如正態(tài)分布，t分布，F分布都混合起來(lái)嗎？
衍生品里有個(gè)疑問(wèn)，比如美國(guó)人投資英國(guó)債券，外幣是英鎊，擔(dān)心英鎊貶值，所以short forward on 英鎊，那這種情況下，英鎊貶值是賺錢(qián)的；但是在要不要hedge里說(shuō)要positive rollyield才hedge，那說(shuō)明是f大于S，那不是外幣升值？
老師，關(guān)于roll yield，大前提是怕外幣貶值，所以要short forward。當(dāng)roll yield>0時(shí)，F>S，此時(shí)Forward的價(jià)格是上升的，表明大家可能預(yù)期外幣會(huì)升值，但是為什么
假如題干已知條件都是年化，而問(wèn)題不是年化，按公式計(jì)算最后再轉(zhuǎn)換不行嗎？比如兩國(guó)利率和S都已知年化，求出F年化匯率，除以360，再乘以90，不就是90天匯率嗎？
老師，這個(gè)地方我有點(diǎn)弄混了。 書(shū)上說(shuō)F是face value of debt, D是debt，這個(gè)face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
金程問(wèn)答