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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
R9 課后第一題1.terminal put value是一個(gè)離散的函數(shù)，為什么C里面可以用連續(xù)函數(shù)的F(24)來(lái)表示？2.trades in ticks of $0.01是什么意思？
第九題到期日short forward 是以什么價(jià)格？？理論的還是實(shí)際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價(jià)格來(lái)賣(mài)的嗎？？？？題目并沒(méi)有說(shuō)這個(gè)價(jià)格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對(duì)consumer有理？合同雙方不是在一開(kāi)始約定以固定的價(jià)格交易嘛，那么未來(lái)價(jià)格下降，顧客還是要按固定價(jià)格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢(qián)買(mǎi)現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣(mài)等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
老師好 interest rate swap settlement，比如可以互換利率一年換四次，那么就可以有4次settlement? 加入第二次setttlement，那么數(shù)值是不是： （f2- r）× 180/360 ？
老師好，這里的F（1，2）是0時(shí)刻確定的1時(shí)刻的遠(yuǎn)期合約的價(jià)格，還是1時(shí)刻2年期的遠(yuǎn)期合約在0時(shí)刻的價(jià)格??？
對(duì)于T_bill的HPR是不是買(mǎi)的時(shí)候就知道多少了，因?yàn)?i class="highlight">F面值不變，買(mǎi)的時(shí)候的價(jià)值P也知道了，那么不管持有期多久HPR都是一樣的？？
老師您好，想問(wèn)下如果圖中是f2等于4%，c依舊是5%，那settlement at time 2還是（4%-5%）*0.25么？還是應(yīng)該是（4%-5%）*0.5，因?yàn)槭堑诙€(gè)settlement的節(jié)點(diǎn)。
Q1的視頻解答中，說(shuō)了三個(gè)檢驗(yàn)多重共線性的方法，其中第二個(gè)方法也就是整個(gè)F檢驗(yàn)和單個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)?zāi)莻€(gè)，麻煩詳細(xì)解釋一下吧
老師，這個(gè)題，兩個(gè)問(wèn)題。1是C，最后算的是什么。我思路寫(xiě)在7頁(yè)上，6個(gè)月以后要賣(mài)INR/AUD，所以3月就買(mǎi)F，所以用offer價(jià)格。就可以了嘛？
For a forward contract with a value of zero 老師這句話我可不可以理解為只要S0（1+rf)^T+cc-CB=F0，都可以代表forward contract=0呢？這句話該怎么理解呢？
57:55，用F-test檢驗(yàn)整個(gè)regression，如果具有顯著性，是不是等同于：把regression中的每個(gè)coefficient做顯著性檢驗(yàn)，至少有一個(gè)coefficient是有顯著性的？
如果y貨幣利率高于x貨幣，此時(shí)F<S，是forward discount，和講義中forward rate bias角度的解釋不一致啊，講義原文是低利率的遠(yuǎn)期合約是溢價(jià)
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計(jì)算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個(gè)在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
金程問(wèn)答