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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
p=1/（1+YTM），分子的1是什么意思？為什么這是指現(xiàn)金流不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)？
為什么市場風(fēng)險(xiǎn)損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險(xiǎn)跟操作風(fēng)險(xiǎn)不可以？
交易對手風(fēng)險(xiǎn)就是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？交易所降低的不是交易對手風(fēng)險(xiǎn)嗎？
為啥大盤股反而擔(dān)心信用質(zhì)量問題了？ 不應(yīng)該小盤股levered多嗎？
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師下面幾種對信用評(píng)級(jí)的影響是怎么樣的：持有現(xiàn)金、從銀行借款、發(fā)行債券、發(fā)行股票
Rekha是什么部門 不是評(píng)估客戶信用的嗎，不應(yīng)該是financial manage 負(fù)責(zé)嗎
inside trading 是內(nèi)部交易還是內(nèi)幕交易??？短期的信用評(píng)級(jí)降低，客戶可以不用知道嗎？
presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請問這句話怎么理解，是信用百題的77題
信用周期是只有peek，沒有谷底的嗎？這一點(diǎn)是不是與經(jīng)濟(jì)周期不同？
第一題，不是說信用風(fēng)險(xiǎn)加大么，還能再add lererage?是因?yàn)槭莄onsiderably 的increase 嗎
Sell CDS，得到保費(fèi)，承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)該是short credit spread嗎？ 為什么之前說是long呢
老師號(hào)，信用百題91題，老師說CLN的投資者是lender,那么誰是borrower呀，是trust還是Bank？
IRB計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)，考慮到了相關(guān)系數(shù)ρ，算不算認(rèn)識(shí)到分散化的好處呢？
金程問答