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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請問這句話怎么理解，是信用百題的77題
信用周期是只有peek，沒有谷底的嗎？這一點是不是與經(jīng)濟周期不同？
第一題，不是說信用風(fēng)險加大么，還能再add lererage?是因為是considerably 的increase 嗎
Sell CDS，得到保費，承擔(dān)信用風(fēng)險，不應(yīng)該是short credit spread嗎？ 為什么之前說是long呢
老師號，信用百題91題，老師說CLN的投資者是lender,那么誰是borrower呀，是trust還是Bank？
IRB計算信用風(fēng)險，考慮到了相關(guān)系數(shù)ρ，算不算認(rèn)識到分散化的好處呢？
老師，除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不是都是操作風(fēng)險嗎？感覺C也可以算作對的
老師，不是說信用卡是不能攤銷的么？這里說的早起攤銷是指什么??？
能否介紹下CLN，信用事件發(fā)生和不發(fā)生？這里老師講解是說CLN相當(dāng)于賣出了保險？
老師百題case2 第六題也不太明白，期末為什么就沒有信用風(fēng)險了？
站在公司角度，他們提前償還債務(wù)不是為什么降低信用風(fēng)險，對他們有什么好處？
信用衍生品50分45秒處，correlation = -1 為什么只有first-to-default會賠付？second-to-default不賠付嗎？
信用風(fēng)險百題第61題，hazard rate是PD的話，和邊際違約概率什么關(guān)系呢？
信用風(fēng)險上升，不是 應(yīng)該債券價格下降嗎，第43分鐘，老師講解沒聽懂
金程問答