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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師哦，不理解2。swap不是比國(guó)債更適合銀行么，比國(guó)家有信用和流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)啊。
老師能不能解釋下第99題，圖片可能看不清，是信用風(fēng)險(xiǎn)的99題
1:存貨賣不掉為啥是收錢慢？2:B選項(xiàng)信用下降為啥理解成付錢快？
信用風(fēng)險(xiǎn)管理里面第4節(jié)課算cva的時(shí)候沒有乘survival rate，算bcva的時(shí)候就要乘了呢
老師好，這道題里面說只考慮信用利差，按照cs等于pd*lgd算出來pd=0.2啊，如圖2
VaR可以理解為expect loss和unexpected loss的加總嗎？其中unexpected loss可以理解為信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師在信用風(fēng)險(xiǎn)這里說: futures不會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn); 但是swap和swaption會(huì). 請(qǐng)問為什么? 謝謝老師!
第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分類中，信用風(fēng)險(xiǎn)和名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都講到了違約，那么它們倆有什么區(qū)別呢
為什么Borrower會(huì)在bond 價(jià)格上升時(shí)會(huì)有信用風(fēng)險(xiǎn)？ bond已經(jīng)發(fā)行給lender， 就算召回bond 也是賺錢??？
這里不太理解 為什么單筆信用卡loan沒有本金攤銷，而整個(gè)pool就有？ 視頻里講解不清晰
信用風(fēng)險(xiǎn)不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
老師這一題的A選項(xiàng)能不能說他反映的是一種信用風(fēng)險(xiǎn)？
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風(fēng)險(xiǎn)說是信用風(fēng)險(xiǎn)的，但ppt沒找到
金程問答