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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)啞變量的問題， N個(gè)分類，設(shè)置N個(gè)變量，不是正好嗎？設(shè)置n-1個(gè)是何意義？？就題目中說第四季度的銷量作為B0，但是每一年的第4季度銷量又不相同呀，b0還需要根據(jù)每一年的數(shù)據(jù)再更改一下？？？是何來頭，真是不理解。
老師好，這里視頻講一個(gè)Var值要過n天就是window天之后才會(huì)被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個(gè)新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
關(guān)于求單個(gè)均值μ，和2個(gè)均值的TS檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。單個(gè)均值的標(biāo)準(zhǔn)誤是標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)下N，但是求不獨(dú)立下的兩個(gè)均值的d拔的標(biāo)準(zhǔn)誤，是根號(hào)下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個(gè)μ的標(biāo)準(zhǔn)誤一樣直接用d拔/根號(hào)下的n呢？這兩者我感覺容易混淆
最后一題，老師說delta收到股票價(jià)格與時(shí)間的影響，從期權(quán)價(jià)格的計(jì)算公式（好像叫做莫頓模型？）來看，期權(quán)價(jià)格還收到N(d1)、N(d2)的影響，而這N(d12)還除了時(shí)間與價(jià)格，還有波動(dòng)率的影響，因此，跳出這道題目來說，期權(quán)價(jià)格包括delta還收到波動(dòng)率影響（除了股價(jià)與時(shí)間）？
?rate,是說1個(gè)本幣能換的外幣更少了唄，那就是本幣貶值，外幣升值，是吧。但是我又想到利率平價(jià)公式，（F外/本）/（S外/本）=(1+r外）/（1+r本），（r本）下降，是40題A選項(xiàng)給的描述，那么平價(jià)
老師，您好。關(guān)于這個(gè)公式的推導(dǎo)過程我看了***老師給的那張圖片的解答。ctd價(jià)格=f價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子。1.ctd是在future一開始的時(shí)候就確定還是在交割的時(shí)候確定？2.p95的例題中，ctd價(jià)格
currency是升值還是貶值，然后在對(duì)應(yīng)貨幣上去乘以（1＋升貶值%），Base currency 的升貶值 公式是S（P/B) *（1＋/- r）=F (P/B) price currency的升
這里的n period的n，是指t嗎？ 比如只有t0，是一期，所以是2^0=1個(gè)path？ 如果有t0和t1，是兩期，但因?yàn)樽畲髏=1，所以有2^1個(gè)路徑？
老師，您好。針對(duì)利滾利部分，我是這么以后付年金的方式按計(jì)算器的： N=48、I/Y=2%/12=0.1667%、PMT=700、PV=0；CPT FV。 是不是我對(duì)年金計(jì)算器的I/Y和N有什么理解錯(cuò)誤。
精 老師，有看到同學(xué)的提問在linear regression中，不管是b0cap、b1cap 、誤差項(xiàng)或者ycap的檢驗(yàn)，自由度都是n-2嗎？ 怎么理解ycap的自由度是n-2? 那y的自由度呢？
限制性股票每股收益里面，分子是否撤銷，計(jì)算公司凈利潤(rùn)-預(yù)計(jì)未來可解鎖限制性股n享有的現(xiàn)金股利與預(yù)計(jì)未來可解鎖限制性股票n享有的凈利潤(rùn)，兩者有什么區(qū)別？
老師，在第15題計(jì)算DP時(shí)上一期用的N=10（未加上一期），而16題計(jì)算時(shí)用的是N=7（加了上一期），到底是要加還是不加呢？有點(diǎn)兒不太明白。
老師，這個(gè)題在計(jì)算期數(shù)n的時(shí)候，如果都折到2015.3.19，那么就是2016～2026共11年，總共22筆，再算上2015.9.19那一筆，一共是23筆對(duì)吧？因?yàn)槭钦鄣?015.3.19，所以2015.3.19不算入n
金程問答