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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師 我們常說的風險類型是不是三大類：市場風險 信用風險 操作風險
老師，信用增級和評級是什么關系，這邊第二段有點沒太理解在講什么
信用風險資本不應該還要乘以期限調整嗎？這個題目為什么少乘了
為什么當H0是μ1-μ2=0的時候（表格第三行），自由度是n1+n2-2，但當H0是μd=0的時候（表格第四行），自由度就變成n-1了？μd實質上不也是μx-μy的差嗎，為啥自由度不是2n-2呢？
老師，我知道要用這個公式，但是為什么當前是第n-1天呀，我以為當前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動率，因為題目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經被更新掉的那個波動率，也就是前一天（第n-1天）的波動率.......
為什么B選項查p= 0.005, n=1的值是63點多呢？而目t分布自由度應該是n減1 = o嗎
老師 這個自由度有時候要-1 有時又不用 我都暈了 什么時候用n-1呀 這個標準誤都是除以根號n嗎
感覺這位老師總是解釋的不清不楚，這段里也并沒有說到底為什么是除以n-1而不是n……
這里的1/n怎么變成p1，p2，......pn的，1/n不應該是一樣的嗎？不太理解，請老師解答
老師您好，在歐式看漲期權的定價公式中，N（d2）是風險中性下看漲期權的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時候用x-u0/s/根號n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號n
為什么半方差的分母也是n-1呢，畢竟半方差里只有小于等于目標的數(shù)才參與計算呀，這個數(shù)量不是n-1吧。
T分布的自由度為n-1，這個n-1在計算什么值時使用？我看好像不是計算T.S.時做分母用。
請問信用風險和操作風險這里都涉及非集中清算的內容，這兩部分有什么關系么？ 比如：信用風險中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風險中是99%5天的horizon 信用風險中初始保證金
金程問答
