全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么第三問中的N(-d2)是 put option的delta值？完全沒有搞懂
可不可以這么理解 以收固定支浮動的swap為例，收益的rate是s即MRR，s每期不同，收益的金額是f每期不同，支出的rate是b，支出價格是c每期相同，1.可是每期的b也不同那是怎么回事呢？2.求定價即c，c是swap price屬于支出的價格，不是利率。我以上的理解是對的嗎 請幫忙指正一下
sofr對一個有六個月到期時間的合同進行報價？那在時間軸上如何確定這個報價的sofr是F0.5，0.75呢？如果報價的sofr在0.5，0.75，那這個合約的到期時間是不是可以理解為1.0，請老師畫一下時間軸進行講解。
of net income to sales之間不具有顯著性，就是H0=0，Ha≠0，P value與α之間的值，如果p value＞ α，則p value說明尾端的概率面積大于α，p value ＜ α，可以拒絕原假設，所以A,B 錯誤，C選項中F的p value的值大于α，所以也不能拒絕原假設？
18：08按照老師的講法：E(r)下降很多，如從5%降至1%，而流動性變好，即流動性風險雖然為正數(shù)但降低，如3%降至1%，，那就是應該E（r）也下降，流動性風險也下降，那么就是f(1,1)下降了啊，那不就是正好可以解釋曲線下降嗎？央行降低利率導致流動性風險下降和流動性風險大于0并不矛盾吧
，算出來怎么銀行還存錢呢？我的輸入為cf0=100000，co1=8333+150=8483，F01=12，I=4.75，計算npv為-23741元，IRR為0.2749.怎么回事呢？
老師您好，厚的習題集上第138頁有同樣的題，它認為C是對的，然后D不對，D也確實不對，公式里r和F應該是正相關，D選項和這里的不一樣，練習冊改動了，不過練習冊認為C是對的是不是不嚴謹啊，這里這個題C就是錯的因為沒有分類討論r-q的正負
請問這個多元假設檢驗的結(jié)論是什么 ？從第三個表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會對體重產(chǎn)生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗F檢驗統(tǒng)計量的P值非常小從而可以拒絕原假設然而得出年齡和身高都是對體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個結(jié)論才是正確的呢？
課后題第12題也如截屏所示。我的想法是計算出來，B1×F1，除以實際的收益，或者除以預期收益，這才是effect，僅僅用兩個數(shù)的乘積表示effect，沒有意義。一個100的數(shù)字相對于1萬也就是1%的影響，一個10的數(shù)字相當于20就有50%的影響……本題這種問法是不是有歧義？？？
carry trade中交易forward rate bias的模式產(chǎn)生混淆。forward rate bias 當F＞S，F(xiàn)C升值時，是需要對沖，short FC & Long DC。老師是否可以講解下，如何更好理解這兩個完全相反的操作。
的利率大于外國的利率，根據(jù)Interest rate parity, 匯率F會大于S，匯率上升， 外幣會升值， 本幣貶值啊， 那不是很老師講的正好相反。 麻煩解答一下， 謝謝
還是不太理解，多元回歸假設檢驗的時候為何用的是F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設b1為0，那么就當前面假設檢驗里的平均數(shù)為0。但是多元假設這樣同理的話，不應該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點點沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現(xiàn)貨價值是要大于期貨價值的，那我們根據(jù)那個無套利定價公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點點不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
請問老師，做上午題，不確定到底要答到什么程度，比如2014的B.F～第一問說找出文中體現(xiàn)了這個bias的例子，那我是不是只需要把例子摘出來，不需要做任何解釋。還有第二問，我如果只寫，結(jié)論，然后第一個
金程問答