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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里沒太聽懂。最后一句話是說basis一直下降，等于F-S這個(gè)差額越來越?。?i class="highlight">F越來越向S接近），加上曲線升水、long F的人會(huì)loss，為啥會(huì)loss？
老師這里的F0=s0（1+r）^t、F0不應(yīng)該是遠(yuǎn)期合約里面約定的價(jià)格嘛而題目里面給的的F0是這個(gè)遠(yuǎn)期合約的價(jià)格吧 能混在一起用的嘛 公式里的F0到底指的是什么呢
因?yàn)镃服從正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的方差平移性，V（ax＋b）=a^2V(x), 所以F = 1.8×C＋32；variance(F) = variance(1.8×C ＋ 32) = 1.8^2
課后題第14題，請(qǐng)老師給講一下，我有以下疑問 1）J公司是要做一個(gè)增發(fā)計(jì)劃嗎？ 2）J asked F 做什么事？是讓F給他投票嗎？ 3）F是不是沒有投票給J? 4）directing trades 是什么交易？ 5）答案是說F都沒有違規(guī)嗎？
老師，56題如果不一個(gè)一個(gè)加，直接用分布函數(shù)算，是不是F（3）-F（1-0）
百題固收case2第2題，這里為什么求出的是f(2,1)呢，覺得是f（1,1）呀
有一題是CHF是分子，計(jì)算值大于F，short CHF future 這里swiss是分子，計(jì)算值小于F，為什么又short swiss future
老師好，不知道問的是哪一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，f1和f2是什么意思
15題從題干什么位置提示，E和F的還款結(jié)構(gòu)，先還F，然后還E？？從什么地方獲得該信息？？
f小于s的時(shí)候是backwardation。是照片里左邊的圖嗎，為啥圖里面看的話那不就是f大于s嗎
為什么這道題不能用l視頻里老師講的這種方法： 6.75*7=5.87*6+f*1 f算出來是12.03
59題，short futures不是約定在未來以某個(gè)價(jià)格賣出嗎？這里說的是什么，以F0賣，F1買？
F0=（S0-I）ert與F0=S0ert+入（0，T）有什么別，使用條件有什么不同
老師你好 這兩種情況一個(gè)是F/S 一個(gè)是S/F 代表什么區(qū)別和含義呢？
金程問答