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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
BGN:CPT PVfamily expense=1791735N=44, I/Y=1.06/1.035-1=2.415, PMT=9.5W-3W=65000, FV=0
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會(huì)考嘛 為什么我查表結(jié)果是0.5557
標(biāo)準(zhǔn)差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號(hào)N。分母部分不就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
想請(qǐng)問(wèn)第4題、statement 1 MVH可以使整體組合波動(dòng)率降到最小、為什麼風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較大？
這一題的CF1怎么輸入的呀？我這邊按完CF0之后往下按就是C01和F01了。然后再往下就沒(méi)有CF1了。然后后面的CF2怎么輸入的呀？
在二級(jí)的時(shí)候，老師說(shuō)carry trade直接看誰(shuí)利率低，就從這個(gè)貨幣借錢(qián)。但是arbitrage又是要看F/S和右邊式子大小后，再?zèng)Q定借誰(shuí)投誰(shuí)。那在題目中，我怎么判斷用carry trade還是arbitrage？
這道題的原假設(shè)是貝塔1=0和貝塔2=0 那么這不是分別檢驗(yàn)兩個(gè)嗎 應(yīng)該用t檢驗(yàn)啊 如果是F檢驗(yàn) 那不應(yīng)該是貝塔1=貝塔2=0嗎
這種題目直接可以一次性輸入F01這個(gè)鍵2嗎，就是把重復(fù)出現(xiàn)過(guò)得數(shù)字在輸入是直接輸入2，比如250這個(gè)數(shù)字重復(fù)出現(xiàn)，所以就直接輸入2次可以嗎
(76)1.基本面model中，單老師說(shuō) ”F等于0表示對(duì)于Ri沒(méi)有影響“ 為什么？2.基本面模型中，ai到底是什么含義，可否簡(jiǎn)單的語(yǔ)言解釋一下，能聽(tīng)懂即可？
請(qǐng)問(wèn)在ppt對(duì)定價(jià)公式兩個(gè)衍生式子F S(1＋R)T 的解釋那里， 市場(chǎng)利率和銀行還貸的利率是一樣的嗎？看解釋好像是一樣的誒 但是為什么呢
0時(shí)間點(diǎn)決定F1,那么支固定收浮動(dòng)的一方如果在0時(shí)間點(diǎn)知道自己在1時(shí)間要虧損，為什么一開(kāi)始要同意簽訂這個(gè)互換呢？
老師你好，此題為2016. 9卷二固定收益與分析中f問(wèn)，答案是（5000??110-60??75）?4500 請(qǐng)問(wèn)既然題目已經(jīng)說(shuō)五千歐元是名義價(jià)值了為啥答案還要??110呢？ 是不是答案錯(cuò)了
老師，請(qǐng)問(wèn)這里為什么PBM擴(kuò)張性財(cái)政政策除了有政府支出上升（G）還有稅收下降（T），而M- F同樣是擴(kuò)張性財(cái)政政策只有政府支持上升（G）沒(méi)有稅方面的？
金程問(wèn)答