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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
不理解為什么一定要n-1呢，如果不能解釋b0直接去掉b0不就行了嗎，為什么一定要因?yàn)榻忉宐0而使自變量數(shù)量為n-1?
老師你好，第三題我可以用計(jì)算機(jī)首先計(jì)兩個(gè)債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計(jì)算這樣正確嗎?
老師好，我的做法是：將前面條件的：I/Y=7%變成7.5%，從而由n=4，I/Y=7.5%（算出PV=101.6747）和后面條件的n=3，I/Y=7.5%（由題干得PV=102.46）相比得出結(jié)果，這個(gè)思路不對(duì)嗎？
老師，這道題算出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)差好像是100個(gè)樣本得出來(lái)的，我們那個(gè)n不用考慮那個(gè)100個(gè)樣本的影響嗎？難道不應(yīng)該先把最初的sd算出來(lái)再來(lái)算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時(shí)候， 什么時(shí)候可以直接取值什么時(shí)候需要linear interpolate表中的兩個(gè)值呢？因?yàn)樗愠鰜?lái)的d1,d2可以取很多小數(shù)點(diǎn)
老師，R9第20題答案里面將framing和1/n naive diversification, regret 和conditional 1/n strategy 一一對(duì)應(yīng)，但教材4.2 Na?ve Diversification部分并沒有這種對(duì)應(yīng)關(guān)系，是以教材正文為準(zhǔn)還是課后題為準(zhǔn)呢
方差的本質(zhì)求期望，邏輯是直接把1/n換成了Pi，這么說(shuō)合理嗎？方差的1/n每個(gè)都是一樣的，但是P每個(gè)都可能不一樣，可以這么直接替換的背后的邏輯是什么呢？
老師好，經(jīng)典題計(jì)算discrete uniform ，p（x=r）=rCn X p的r次方X（1-p）的（n-r）次方，概率的公式有沒有什么好辦法背誦呀，r 和 n老會(huì)搞混，有沒有好的辦法區(qū)分？謝謝
我想問一下這個(gè)題目 的 p1 p2 一定是按照月份的嗎？ 還是說(shuō)對(duì)應(yīng)的是n 就是 n表示年的話 對(duì)應(yīng)的就是第一年到第一年結(jié)束？
課上說(shuō)，N-firm的缺點(diǎn)是，對(duì)企業(yè)合并帶來(lái)的市場(chǎng)份額改變不敏感。那么HHI 就對(duì)合并敏感了嗎？另外，是不是N-firm & HHI的局限性都包括沒法考慮到行業(yè)壁壘的問題？
課上說(shuō)，N-firm的缺點(diǎn)是，對(duì)企業(yè)合并帶來(lái)的市場(chǎng)份額改變不敏感。那么HHI 就對(duì)合并敏感了嗎？另外，是不是N-firm & HHI的局限性都包括沒法考慮到行業(yè)壁壘的問題？
老師好，請(qǐng)問，中心極限定理中樣本均值所符合的正態(tài)分布的方差是總體方差除以n？不明白的點(diǎn)是為啥要“除以n”..課程老師這里也沒推導(dǎo)就直接一句帶過(guò)了??
請(qǐng)問老師，看長(zhǎng)期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說(shuō)看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對(duì)嗎？
84題和87題都提到了LIBOR rate，n而84題9 months at 5.6%直接用不用除，n而87題6－month LIBOR是年的要除2。怎么區(qū)分題目給的到底是年還是具體的呢？
老師，請(qǐng)問這道題權(quán)證的成本是計(jì)算payoff嗎，用N/(N＋M)*C這個(gè)公式？可期權(quán)價(jià)格算出和答案不一樣,還有答案中的4.912是股權(quán)稀釋嗎，怎么算的，還請(qǐng)老師列下詳細(xì)式子
金程問答