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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
按照網(wǎng)課例題中的講解，不光是股指期貨份數(shù)（Nf）需要四舍五入取整數(shù)，連股指期貨報(bào)價(jià)點(diǎn)數(shù)（f）也要取整數(shù)。請(qǐng)問(wèn)這一規(guī)則是否具有泛用性？謝謝！
這道題用連續(xù)復(fù)利和半年復(fù)利計(jì)算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計(jì)算嗎？這個(gè)公式僅適用于連續(xù)復(fù)利嗎？
a問(wèn)題的第三問(wèn)，當(dāng)大公司X=100M時(shí)，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
根據(jù)IRP，F-S＞0就是forward rate premium，越大是不是就代表利差越大，但是怎么解釋most favorable for carry trade呢，利差越大，美元匯率就會(huì)漲的越厲害，IRP成立，不就代表其實(shí)沒(méi)有套利嘛
百題里面量化第一題Paul charlent 這個(gè)圖4里面的significance F 大于顯著性水平 假設(shè)是0.05. 不能拒絕原假設(shè)。所以整個(gè)模型是不顯著的。我這樣理解 對(duì)嗎？
關(guān)于拋補(bǔ)利率平價(jià)理論已經(jīng)了解了，但是來(lái)一個(gè)無(wú)拋補(bǔ)，看來(lái)看去，還是拋補(bǔ)這個(gè)公式一樣的人，只是未來(lái)鎖定的匯率F改為預(yù)計(jì)的E（S），但是真實(shí)意義難理解。
請(qǐng)問(wèn)是否 t-statisic的絕對(duì)值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對(duì)值和背下來(lái)的關(guān)鍵值進(jìn)行比較？（就是算出來(lái)的數(shù)的絕對(duì)值 大于k才能拒絕？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)多元回歸notes的這道例題說(shuō)F和R2significant，跟哪個(gè)數(shù)值比它們significant了？ 還有后面說(shuō)since p-value大于10%，10%題目并沒(méi)有給出作為一個(gè)參考值啊？
老師您好，"參數(shù)檢驗(yàn)一般要求總體服從正態(tài)分布",我可以理解為總體服從正態(tài)分布，樣本可以服從很多種估計(jì)，例如均值樣本服從Z,T,方差樣本服從卡方、F分布?？梢赃@樣理解嗎？
老師 這道題r小于，y的話為什么是positive yield呢，y又不是遠(yuǎn)期利率，并且隨著時(shí)間到期，s會(huì)和f價(jià)格一樣，說(shuō)明s會(huì)越來(lái)越小，那為什么不是negative yield
老師，這里梁老師是不是說(shuō)錯(cuò)了兩個(gè)地方，第一因?yàn)槭莚eceive,所以收益應(yīng)該是K-S/F對(duì)吧，其次他說(shuō)價(jià)值是算1的地方，應(yīng)該是算0的價(jià)值對(duì)吧
%.The dollar discount on a US Treasury bill with 91 days until maturity is $2,100.這句話的意思就是差值是f-p=2100？？
老師您好, 請(qǐng)問(wèn)F-statistic和Adjusted R2: 這兩的含義都是衡量全部自變量X作為一個(gè)整體的variation解釋因變量Y的variation的百分比例? 含以上這兩者有差別嗎? 謝謝~
老師這節(jié)課將F檢驗(yàn)歸類為顯著性檢驗(yàn)，R平方歸類為擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，但這兩個(gè)檢驗(yàn)都是檢測(cè)模型的解釋效力的，那么顯著性和擬合優(yōu)度到底有什么區(qū)別呢？
老師，經(jīng)典題。我畫(huà)的… 判斷負(fù)的更多是因?yàn)樵?時(shí)，以0時(shí)簽訂的F（1.3936）賣(mài)歐元，因?yàn)槲乙猺oll個(gè)新的，所以要在6時(shí)刻現(xiàn)貨市場(chǎng)先買(mǎi)歐元用來(lái)在12賣(mài)，要花1.4289。所以虧了。
金程問(wèn)答