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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權如果分紅，call的價值會降低，不用計算的話就是選A，但是計算出來確比原來的價值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計算結果就是call價值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級計算標的資產是stock的option價格時，當stock有分紅時，option的計算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對asset的增值部分做調整嗎？
永續(xù)增長模型中，公式x0*(1+i)/(d-i)中分子其實就是開始永續(xù)增長第一年的現(xiàn)金流，或者稱之為第N+1年的現(xiàn)金流，第N年其實就是無增長穩(wěn)定期的最后一年，這個理解對么？謝謝
variance體現(xiàn)波動性，無波動性說明數(shù)據都相等對吧？那么為什么幾何平均值小于算數(shù)平均值呢？如果變量都等于5，那么算術平均值也是5，幾何平均值是n個5相乘開N次方，那應該也是等呢？
1.conversion factor算N，到底是向下取到3個月整數(shù)倍，還是選最靠近的三個月整數(shù)倍（可向上可向下）？2.如果15年零1個月，15年零2個月，15年零3個月，N分別是什么？
請問ols估計量b0的方差公式中分子的sx2和分母的sigmax2，都是x的樣本方差（即除以n-1的）嗎？還是說分母那個是x總體方差（除以n的算法）？實際具體怎么算兩個估計量的方差呀？
關于adjusted R2，從公式看，如果k增加n-1/n-k-1這一項變小，因為R2一定是上升的，1-R2這一項變小，兩個變小的數(shù)乘在一起，乘積也會變小，1減去變小的數(shù)，adjusted R2大啊
這個48題說的第三年贖回，我看講解是n＝6，也就是第三年末贖回，但我做題時候理解的事第三年初贖回，也就是n＝4，有沒有什么技巧分辨第幾年第幾年，是年初還是年末
23提問degrees-of-freedom-for-slope-coefficient是N-K-1?這個不是殘差項的嗎？問斜率的怎么也是N-K-1？（另外提一下，我用筆記本電腦提問，空格鍵好像沒有起到空格的作用，按了就是視頻暫?；蛘卟シ?，不能空格？）
精 為什么要換算成年呢？如果我用金融計算器算，I/Y=3/365——折合成按天的，PV=-250,000,PMT=0,FV=1,000,000。這樣CPT出N差不多是16867.2745天，一個月30天計，N/30差不多等于562.24——近563。
老師，32題D選項，-d2和N-d2同向變動，33題d2和Nd2反向變動，基于N-d2加Nd2等于一，d2和Nd2也應該同向變動，可這和結論矛盾了，我該怎么理解呢？
老師我想問一個題外的問題，這個公式，如果第一問求解出來的是組合的損失標準差（sigma p），如果想求size的話，??是直接（sigma p）/nL，還是說要把求出來的??sigma p*根號下1+（n-1）*相關系數(shù)/L*根號n呢
重抽樣的意義是什么?老實說是當不滿足中心極限定理時,需要再樣本中完成重抽樣?為什么? 如果是不滿足,不是應該走標準誤的定義式,從總體中抽樣n次,組成n組樣本才對嗎?
楊老師，在Merton模型的計算考量題中，請教當題意明確提出計算physical PD或者Physical DD的情況下，這時候用求Equtiy價格=V*N（d1）-PV(K)*N(d2),K的折現(xiàn)用無風險收益率還是用資產收益率μ？謝謝解答
老師好！這道例題中的第三小問，OptionZ的N(d1)為0.64，在股價未發(fā)生下跌時，為了實現(xiàn)對對沖，原本應該long的put數(shù)不應該是|1/N(d1)-1|=|1/-0.36|=1/0.36嗎？為什么老師講的是1/0.46？
金程問答
