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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第6題B，老師說CC<0不能說明什么，可是我覺得CC<0可以變相視為一種CB，那么其他條件不變的情況下，CB上升，則說明F<S，和A選項(xiàng)的結(jié)論是相同的，為什么不能選B？
the model incorrectly identifies a company as a target】.” 同時(shí)提到了inaccurate和FP（第一類錯(cuò)誤），那應(yīng)該選擇F1 Score呀，為什么只需要Precision呢？
這題我選中間項(xiàng)B帶入，用計(jì)算器CF0=-50w ，C01 =6 ，F01=2 ，C02=58.96，然后按了IRR算出來巨大，感覺是沒用15折現(xiàn)率這個(gè)條件，如果用計(jì)算器算這題該咋帶入？
這個(gè)題我用計(jì)算器知四求一算出前四年的ytm R1和前五年的ytm R2，然后用遠(yuǎn)期連續(xù)復(fù)利公式F=(R2T2-R1T1)/(T2-T1)，這樣為什么不對(duì)呢？
百題case7第二題：標(biāo)價(jià)是USD/EUR的形式，擔(dān)心EUR下跌，所以是short position. 當(dāng)EUR相對(duì)USD升值，F>S, 說明賣的更貴了，應(yīng)該是positive roll yield. 老師我的理解出錯(cuò)在哪里？遇到這種roll yield解題思路是什么？
這道題有兩個(gè)問題：1.為什么計(jì)算Equity 有時(shí)候是用新的INDEX/舊的INDEX，有時(shí)候是用新-舊/舊呢？2.計(jì)算浮動(dòng)利率其中的0.0142是哪來的？浮動(dòng)不應(yīng)該是1+f(90)*90/360嗎
視頻十五分二十四秒時(shí)說的，價(jià)格變動(dòng)越小越好應(yīng)該是指Δs+Δf*h的絕對(duì)值越小越好吧，但是為什么直接看方差呢？就算方差很小，如果這個(gè)式子是趨向一個(gè)非零值的話那也價(jià)格變動(dòng)不小啊
請(qǐng)問為什么M-F模型推出來的是實(shí)際利率的變化而pure模型推出來的就變成名義利率的變化了，老師說此時(shí)沒有實(shí)際經(jīng)濟(jì)變量的改變所以實(shí)際利率不變？能具體說一下這里嗎。
問題老頭子有兒子a兒子b女兒c，a有太太f兒子g老頭子立了遺囑a10萬，b10萬，c10萬2018a去世了，次月老頭子去世了請(qǐng)問這份遺囑還有效嗎？如果有效那這三十萬怎么分
S0是現(xiàn)貨在0時(shí)刻的價(jià)格，St是現(xiàn)貨在t時(shí)刻的價(jià)格。 F0是期貨在0時(shí)刻賣出的價(jià)格，F(xiàn)t是期貨平倉(cāng)時(shí)候的價(jià)格？ 這里面不涉及到約定特定時(shí)間的交易價(jià)與期貨實(shí)際成交價(jià)嗎？
老師，44題forward price和forward contract price有什么區(qū)別?1050-1000是9月末才有價(jià)值，也就是合約到期日才有價(jià)值吧？這里為什么不考慮0-9月末之間forward本身的價(jià)值變動(dòng)呢，比如F=s（1＋R）t次方？
247題，答案那里不太理解，為什么f的方差寫出來的公式只有1.8的平方乘以c的方差呢？不是用1.8c+32當(dāng)成一個(gè)整體的平方計(jì)算嗎？32去哪里了呢？還有a選項(xiàng)為什么不正確呢？
老師，課的最后Rbd, Rmm, BEY公式那里的F和P各是什么意思？與數(shù)量里HPR公式里的現(xiàn)值和終值有什么區(qū)別和聯(lián)系？這三個(gè)收益率是僅限債券市場(chǎng)使用嗎？如果別的地方也用，還用在什么地方？謝謝！
老師 聯(lián)合檢驗(yàn)F的H0不是b1=b1=bk....=0嗎？H0是等號(hào)形式的 是雙尾檢驗(yàn)，那為何如下截圖給的右尾(單尾)的df值呢？這樣查表查出來的只是單尾就不對(duì)了呀
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