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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
=9930&QuesId=1022740，現(xiàn)金流現(xiàn)值的公式，如截圖1所示，分母上有(1+r), (1+r)^2, (1+r)^3, ........，(1+r)^n, 怎么會(huì)和持有期限n無關(guān)？
這里是賣出看漲期權(quán)，那在1時(shí)刻，如果股價(jià)上漲的話，對(duì)于當(dāng)前投資者，期權(quán)價(jià)值不應(yīng)該是-6嗎？為什么這個(gè)資產(chǎn)組合在股價(jià)上漲時(shí)1時(shí)刻的價(jià)值是56N+6呢？我覺得應(yīng)該是56N-6呀
一般復(fù)利遠(yuǎn)期利率 = 短期/長(zhǎng)期價(jià)格-1 n連續(xù)復(fù)利遠(yuǎn)期利率= Ln (短期/長(zhǎng)期價(jià)格)
沒有理解這步怎么算出的、0.03/365=0.000082，再?1=1.000082的365n次方，不是么？1.0305哪里來的
老師，能給出具體的implied volatility 的公式嗎？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根據(jù)N (d1)嗎？
請(qǐng)問在計(jì)算兩值期權(quán)價(jià)值的時(shí)候 為什么Assert-or-nothing的價(jià)值是S*N(d1)，沒有太懂
請(qǐng)問這里的N 為什么等于2而不是3呢? 不是三年的后付年金嗎
老師，這里算樣本方差，用到u估計(jì)值的方差等于西格瑪除以根號(hào)n，這個(gè)怎么理解，u代表什么含義
老師，怎么理解，估計(jì)均值u的方差等于西格瑪除以n，均值都一樣，西格瑪波動(dòng)率應(yīng)該是0
這里應(yīng)該講錯(cuò)了吧？不是1/√￣181，應(yīng)該是1/√￣180，“AR1的n是180”
老師，請(qǐng)問一下這個(gè)地方的call option price and put option price 是不是寫錯(cuò)了，為什么沒有N(d2)?
對(duì)于N，是需求法是直到死的年限？而human life method 是到retirement的年限就行嗎？為啥呢？
我不太理解N(d1)是什么意思 我們平時(shí)應(yīng)該怎么算這個(gè)數(shù)呀 需要查表嗎
講義裏的第七版沒有講，裏面有一條公式也漏掉（N=hQA/QF)，是剪接的問題嗎？
利用衍生品調(diào)節(jié)duration和convex能否總結(jié)解釋下，謝謝。課件圖片中的總結(jié)不好理解。n
金程問答