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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
TPPC=△F.S-Contribution 為什么算出來的TPPC是負數(shù)代表經(jīng)濟養(yǎng)老金費用？假若依據(jù)該公式算出來的是正數(shù)的情況下，其含義是什么，若為正數(shù)如何與Contribution對比來判斷是雇主在借錢還是還錢？
這里F0這個價格是不是在0時刻的時候簽訂了一個short期貨合同里訂的價格呀，還是資產(chǎn)在T時刻的市場價格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
視頻這里講到coupon算在C/F里，利息計入CFO，本金計入CFF，那為什么這道題選A而不是C？：According to U.S. GAP, the coupon payment
精 （F-S）/S 約等于Rdc-Rfc 因為前面大于零 FC升值 這個時候是positive roll yield嘛 那后面也大于零 那不是應(yīng)該借fc 投dc對嗎？那fc的匯率升值，利率更低？ 這中間有什么聯(lián)系嗎？多謝老師
老師你好，請問這個題遠期價格f0=s*(1+r)的t次方計算行不行 ，以及這個題后面的計算都用這個(1+r)的t次方計算行不行 我看題干沒寫單利復利還是連續(xù)復利
Which one of the following statements concerning chi-square and F-distributions is false?A.They
R2 多元 1. Q37 如何設(shè)假設(shè)？2. Q38 和Q39 如何比 是比P- value還是T-S？ 3. Q42 F值如何比？4. Q44 圖二答案解析劃線這句話什么意思？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
老師這里的roll yield 是不是f-s/s，這里不應(yīng)該是backwardation 么？不應(yīng)該是roll yield 為正么？這里為什么roll yield 為負呢 還說會更加負 老師能給解釋一下么 謝謝老師。
這道題什么意思可以再講一下嗎？本幣升水表示本幣升值？這道題本幣才是base currency？為什么？F/S在這兒應(yīng)該=1+rFC/1+rDC？那如果題目改成foreign currency is trading at forward premium要怎么做？
第三題用F/S=（1+Rdc)/(1+Rfc)算出來是1.2836，所以考試的時候如果用一種方法算出來沒有正確答案，就要試試另一種么？感覺兩種并沒有絕對的用誰不用誰
老師這一題，F將Jones公司賬戶大量交易給了這個brokerager，brokerage返還給他很多tax-free investment 的有用信息，但這個信息也不是直接對jones有價值啊，反而是用在別的賬戶上了，這為什么不算違規(guī)呢？
百題Case 7第4題，我理解不hedge的話，(1+7%)*(1-0.4%) -1 =6.6%；hedge的話算(F-S)/S = 2.8% - 0.5% = 2.3%美元升值2.3%則說明NOK貶值2.3%，此時 (1+7%)*(1-2.3%)-1=4.5%。所以不應(yīng)該是C嗎
firm that provides Fancy with useful information about tax-free investments. 這句話承接了前后2件事情，如何解釋這句話和第一件事情（J老板讓F同學投票）之間的關(guān)系？
一直沒搞明白roll yield什么意思。按照第一張圖片的公式，roll yield>0是F>S，也就是contango，但是老師上課說的（綠色筆記），以及第二章圖中表格好像就沒辦法理解。
金程問答