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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價值下跌，選擇的對沖工具要在利率上升時帶來收益，用收益彌補損失。 由于歐洲美元期貨價值和
衍生 基礎 如圖紫色框內，視頻里說N(d2)和N(d1)的區(qū)別是：一個是在到期的時候會執(zhí)行的概率，一個是在到期前會執(zhí)行的概率。我有一點點小的疑問：對于N（d2），如果真到了大T時刻，即ST已知了則要
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號里的？ 以及，老師 我不太會查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號外的N與分子的兩個N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
自由度df應該指著是統(tǒng)計時不受條件限制的變量個數(shù)，df=n-k, k可以理解為受統(tǒng)計參數(shù)限制的變量個數(shù)或者說是非自由變量。比如樣本標準差的df為n,因為標準差必須全體樣本參加才會得到標準差，因為
接這道題之前的提問鏈接，您最后的追答中寫的是：第二個藍框采用的是均值定義計算，并沒有出現(xiàn)n，但是這個鏈接里的回復https://www.h8045.cn/home
想問一下ppt第26頁講bootstrap時老師舉的例子。n=1000（loss or gain 的數(shù)據(jù)值有1000個）m=100（bootstrap的sample個數(shù)） 我之前對bootstrap
精 此刻的歐元遠期價格為F(t)=1.192e^0.01 （公式用的是直接標價下的FP=S0*e^( (rdc-rfc)*(T-t) )。最后假設通過在t時刻進入反向的position，即心理上
如果考幾種折舊法下的折舊金額差異，n考的都是同一年的折舊額在幾種方法下的比較吧n因為英文閱讀理解關系，前面做的一題前兩年ddb，后3年straight line，問第4年的直線折舊額跟ddb差多少n我直接理解成第4年的直線折舊額跟實際執(zhí)行ddb的最后一年差多少了
ppt4-23,n值增加，是指做的實驗次數(shù)增加對嗎，而不是每次樣本抽查量增加是嗎？比如說一次抽查10個人，所以n=1,如果抽取5次，每次10個人，n=5是嗎？每次抽取10個人是永遠不能變得對嗎，只能不斷的增加實驗次數(shù)，然后sample的均值才會趨近于總體的均值？
我想問老師個問題，以前求兩個數(shù)的均值（X）=X1＋X2/n, 這里求X的均值沒有除以N，而直接是乘以每個數(shù)的概率，是否是因為以前的概率每個數(shù)是等概率，1/n.我這里對于求期望的理解很模糊，為什么方差和均值都可以用期望來求，是不是只要是涉及到概率，都可以用期望來求解呢？
老師好，這是押題卷第三題，求股指期貨的variation margin. n跌破maintenance margin后補充保證金到initial margin，這點我沒有疑問。但是題干用
關于confidence interval。經常對兩個公式混淆，一個是μ+-多少倍的標準差，一個是樣本均值+-k倍的標準誤（sigma/根號n或者sigma/根號n），請問如何辨別使用這兩者？二者的區(qū)別僅僅是前者對象是總體二后者是樣本嗎？或者能否直接根據(jù)題目有沒有給出樣本數(shù)量n來判斷？
中心極限定理是不是我對一個總體分批次求均值，得出一系列均值，這些均值服從N(μx,σ ^2/n)的正態(tài)分布，隨著自由度n的增加偏差越小，這樣的方法適用于任何分布，那么這道題的題干說的是樣本的均值大于10.6%的意思就是告訴我們可以用中心極限定理，這樣理解可以嗎？
第15題。按日復利，我首先想算出多少天后投資款能從250000漲到1000000。所以列公式（1+3%/365）的N次方=1000000/250000，化簡后得到n*ln1.0001=ln4，然后求
金程問答
