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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我這里記得有點亂。 正態(tài)分布服從x±k×標準差，然后假設(shè)檢驗里面是x±t×標準誤。這里的SE和SD有什么區(qū)別呀？ 標準差和標準誤分別怎么用呀？ SE的公式是標準差/n-1再/根號n么
兩位老師在講解時間序列自相關(guān)用T- test時，男老師講參數(shù)估計的誤差項是1除以根號下n，n是observations觀測值的數(shù)量，女老師講參數(shù)估計的誤差項是1除以根號下T，麻煩老師解答一下
老師在復習的時候我看到absolute dispersion（圖一）中分子sum of square之后需要除以N；但是圖二中的方差就不需要分母除以N呢？老師可不可以幫我梳理一下這兩者的概念區(qū)別以及公式的意義呢，謝謝。
老師 最后一個例子的題，可以給一個詳細的解答嗎，算出來91.29是把N帶入的為6，但是算時間帶來的價格變化，不應該減少一年，N帶成5嗎？這道題老師講的不是很詳細~
這道題中call已經(jīng)被高估了，所以我們要short 或者write the call，所以于我們的payoff是-C0，也就是X*e^(Rf*T) *N(d2) - S0*N(d1), 相當于是short stock 去lend money，為啥會選B呢
老師 第22題和第23題我不理解n22題A錯誤的原理在哪里，C選項為啥正確n23題我記得在另一個課程里面是rd最難估計啊 為什么equity這門課是re最難估計 謝謝老師
百題的第15題，計算上一期的價值，N不是應該等于11嗎？為什么是10。老師在講的時候也說，下一期之后的是10期現(xiàn)金流，為啥折現(xiàn)到上一期就是按照N=10折現(xiàn)
如果取22度的概率是0 同時在20到25度 取到任何一個數(shù)值的概率是一樣的 也是1/N 但1/N是無限接近0 是不是可以說取到任何一個數(shù)的可能性也是0？
老師，請問這里面在設(shè)置付款次數(shù)為4后，恢復為標準模式后，再輸入付款期數(shù)時，是否應當按4 然后2nd xp/y,然后再按N，您在課上講的直接按4然后按N，這樣行不通啊，結(jié)果是錯的。
老師，為什么算出來第二個年金的PV=102266.8？是我哪里算錯了嗎？我的取值是N=25，I/Y=6，PMT=8000,FV=0,CPT>PV=102266.8 代入第一個年金，I/Y=6,PV=0,PMT=6608,FV=102266.8,CPT>N=-45.29 望老師解答
老師 75頁 part b 我們?yōu)槭裁床荒苤苯铀愠鲋钡?0歲的PV等于 681085.10， 然后再折現(xiàn)折回 2001年底 （n=39), 2002(n=38) 這樣折呢？這么算答案竟然不對，可是邏輯上我沒有想明白為什么不可以這么做
老師好，為什么r和P正相關(guān)時，期貨價格高于期權(quán)價格，r和P負相關(guān)時，期貨價格低于期權(quán)價格呀n這里的r是指無風險利率，P指標的資產(chǎn)價格對嗎？n
請問為什么得去除？我記得協(xié)方差的通用公式就是題目給的那個，是只有當需要去做估計的時候才需要除N或者N-1嗎？還有方差的公式記得講義上也是題目的那個公式（中心矩），為什么這里也變成需要去除了？
請問老師這個題，rf為什么不是像計算債券價格那樣因為是半年所以要除以2？還有put的delta是怎么計算出來的？根據(jù)公式put delta不應該是N(-d1)=1-N(d1)嗎
雖然看了答案可以理解，但是題目里也沒有說是BIASED還是UNBIASED。所以在什么情況下應該使用N，在什么情況下使用N-1呢？是不是通常情況下都使用無偏估計量S平方
金程問答