一直有個(gè)疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的ft
老師好,這個(gè)St、F0和Ft分別是什么意思???這個(gè)St+F0-Ft這個(gè)式子的含義是什么呢?
老師這個(gè)F近和F遠(yuǎn)是基于什么定義的呢?這道題里是以15年6月份為例劃分近遠(yuǎn)月么?
為什么這里S1, F0,1 不是一個(gè)basis; S1 , F1,2 才是一個(gè)basis呢
這個(gè)圖像對(duì)應(yīng)的是不是概率密度函數(shù)f(x)的圖像啊,縱軸就表示f(x)的值?
為什么short futures 建倉是F01,不是-F01?正負(fù)號(hào)不是代表買賣方向嗎?
b選項(xiàng)這個(gè)存在,是不是就能說明f(a+h)的倒數(shù)存在,但不能說明f(a)的倒數(shù)存在啊
先算出F,再用F-S計(jì)算直接得出答案可以嗎,麻煩老師演示一下,我算出起來答案是C。謝謝
老師請(qǐng)問為什么F test可以在簡(jiǎn)單regression里替代T test, 這里不是F應(yīng)該適用于多自變量情況嗎?
老師你好,想問下這里算profit時(shí)講的兩處所謂的匯率調(diào)整為什么是F/S和S/F? 是什么意思啊
正太分布是 continuous rqndom variables 但為什么圖中PDF的表達(dá)式是f(X) 不應(yīng)該是F(X)嘛
老師課上說的很清楚,F檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)斜率,而這里的b1是截距,因此不是不能用F檢驗(yàn)嗎
公式F = S(1 + r)t/(1 + r*)t和公式F=Se^rT的主要區(qū)別是什么,為什么這題用前者而非后者?
老師 為什么%S=F-S=rx-ry? 課上講的是 %S=(F-S)/S約等于rx-ry。應(yīng)該是PPT48頁
老師,這個(gè)題,外匯遠(yuǎn)期降了,所以F-s是negative,對(duì)么。歐元漲,歐元是base currency,要用歐元買F來roll,所以更貴。這個(gè)意思?